Застосування динамічних факторних моделей до аналізу макроекономіки деяких європейських та пострадянських країн
Loading...
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Ужгородський національний університет
Abstract
В роботі розглянуто побудову моделей динаміки змінення макроекономічних показників ВВП за ПКС для
окремих країн Європи. Для моделювання розвитку економічної системи з метою визначення прогнозних
значень окремих часових рядів застосовано динамічний факторний аналіз. Використаний метод поєднує
методологію класичного факторного аналізу з класичними авторегресійними схемами, які враховують
динамічні зміни в системах. Особливістю розробленого алгоритму є можливість мінімізації похибки для
кожного часового ряду з системі показників в ex post прогнозі, а також застосування усереднених
прогнозних значень на кожному кроці рекурсивного прогнозу. Наводяться інтервальні і рекурсивні
прогнози зміни ВВП за ППС до 2020 року включно, отримані при аналізі статистичних даних за 1998–2017 роки.
Description
Keywords
ВВП за паритетом купівельної спроможності, макроекоміка, часові ряді, динамічні економічні системи, динамічний факторний аналіз
Citation
Катуніна О.С. Застосування динамічних факторних моделей до аналізу макроекономіки деяких європейських та пострадянських країн / Катуніна О.С. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка : зб. наук. пр. / Ужгород. нац. ун-т ; [редкол.: В. П. Мікловда (голов. ред.) та ін.]. – Ужгород : УжНУ, 2019. – Вип. 1. – С. 19–26.