Підходи до управління кредитним портфелем комерційного банку
Loading...
Date
2003-12-29
Authors
Чуб, Павло Михайлович
Chub, Pavlo
Чуб, Павел Михайлович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У дисертації висвітлюються теоретичні засади управління кредитним портфелем комерційного банку; теоретичні, методологічні та прикладні аспекти традиційного і нетрадиційного підходів щодо управління кредитним портфелем комерційного банку.
Найсуттєвіші ідеї та результати дисертаційного дослідження стосуються: сутності понять “кредит як економічна категорія” та “кредитний портфель комерційного банку”; теорій управління кредитним портфелем банку; процесу управління кредитним портфелем банку; методів управління кредитним портфелем банку; контролю та оцінки кредитного портфеля банку; підходів щодо управління кредитним портфелем банку; проблем управління кредитними портфелями вітчизняних банків; методу аналізу показників як основного методу традиційного підходу управління кредитним портфелем банку; доцільності застосування ідей сучасної портфельної теорії (MPT), зокрема моделей Г. Марковіца і У. Шарпа (САРМ), для управління кредитним портфелем комерційного банку; удосконалення обчислення ринкового ризику (“бети”) при нетрадиційному підході управління кредитним портфелем банку; побудови ряду моделей та алгоритмів, що реалізують на практиці нетрадиційний підхід управління кредитним портфелем комерційного банку.
The dissertation dwells upon theoretical bases for credit portfolio management in a commercial bank; theoretical, methodological and applied aspects both traditional and nontraditional approaches to the concept of credit portfolio management in a commercial bank.
The most important ideas and results of the dissertation research refer to: the concept of “credit as an economic category” and “credit portfolio in a commercial bank”; theory of credit portfolio management in a bank; credit portfolio managerial process in a bank; methods of a credit portfolio management in a bank; control and estimation of credit portfolio in a bank; approaches to credit portfolio management problems in a bank; credit portfolio management problems in commercial banks of the country; method of analysis of parameters, as basic method of traditional approach in credit portfolio management; expediency of application of modern portfolio theories (MPT) for a credit portfolio management in a commercial bank, in particular H. Markowitz and U. Sharpa’s (CAPM) models; improvement of market risk calculation (“beta”) according to nonconventional approach of a credit portfolio management in a bank; constructing models and algorithms which practically realize the nonconventional approach to the credit portfolio management in a commercial bank.
В диссертации освещаются теоретические основы управления кредитным портфелем коммерческого банка; теоретические, методологические и прикладные аспекты традиционного и нетрадиционного подходов к управлению кредитным портфелем коммерческого банка.
Объектами диссертационного исследования являются: сущности понятий “кредит как экономическая категория”, “банковский кредит”, “кредитный портфель коммерческого банка”; теории управления кредитным портфелем банка; процесс управления кредитным портфелем банка; методы управления кредитным портфелем банка; контроль и оценка кредитного портфеля банка; подходы к управлению кредитным портфелем банка; проблемы управления кредитными портфелями отечественных банков; метод анализа показателей как основного метода традиционного подхода управления кредитным портфелем банка; целесообразность применения идей современной портфельной теории (MPT), в частности моделей Г. Марковица и В. Шарпа (САРМ), для управления кредитным портфелем коммерческого банка; усовершенствование вычислений рыночного риска (“беты”) при нетрадиционном подходе управления кредитным портфелем банка; построение ряда моделей и алгоритмов, которые на практике реализуют нетрадиционный подход к управлению кредитным портфелем коммерческого банка.
Description
Keywords
кредит як економічна категорія, банківський кредит, кредитний портфель, ризик, процес управління, методи управління, традиційний підхід, нетрадиційний підхід, сучасна портфельна теорія, імітаційне моделювання, credit as an economic category, bank credit, credit portfolio, risk, managerial process, methods of management, nonconventional approach, modern portfolio theories, imitating modelling, кредит как экономическая категория, банковский кредит, кредитный портфель, риск, процесс управления, методы управления, традиционный подход, нетрадиционный подход, современная портфельная теория, имитационное моделирование
Citation
Чуб П. М. Підходи до управління кредитним портфелем комерційного банку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Чуб Павло Михайлович ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ, 2003. – 19 с.