Щодо окремих аспектів застосування історичного підходу VaR

Abstract
У статті розглянуто сутність VaR як методу оцінювання ризиків. На конкретному прикладі показано методику розрахунку VaR. Проаналізовано особливості підходів VaR. The article explores the essence of VaR application as a risk assessment method. A discrete example is provided to illustrate the methodology for calculating VaR. Specific features of VaR approaches are analyzed. В статье рассмотрена сущность VaR как метода оценки рисков. На конкретном примере показано методику расчета VaR. Проанализовано особенности подходов VaR.
Description
Keywords
банківські ризики, управління ризиками, вартість під ризиком, bank risks, risk management, Value-at-Risk, банковские риски, управление рисками, стоимость под риском
Citation
Павлюк Є. Д. Щодо окремих аспектів застосування історичного підходу VaR / Євген Д. Павлюк, Олена О. Павлюк // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 11. – С. 447–452.