Гіпотези ефективного ринку та випадкових блукань на фондовому ринку України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
Abstract
У статті розглянуто підходи до ціноутворення на фондовому ринку, які пропонують гіпотези ефективного ринку та випадкових блукань. Автори здійснили перевірку гіпотез з використанням даних торгів на українському фондовому ринку. In this article authors investigate asset pricing approaches on the stock market according to Efficient Market Hypothesis and Random Walk Theory. Authors have done hypothesis testing using Ukrainian Stock Market data. В статье рассмотрены предлагаемые гипотезами эффективного рынка и случайных блужданий подходы к ценообразованию на фондовом рынке. Авторы осуществили проверку гипотез с использованием данных торгов на украинском фондовом рынке.
Description
Keywords
автокореляція, гіпотеза випадкових блукань, гіпотеза ефективного ринку, лептоексцес, слабка, напівсильна та сильна форма ефективності, статистика Дарбіна-Уотсона, Z-статистика, autocorrelation, Durbin–Watson statistic, Efficient Market Hypothesis, leptokurtosis, Random Walk Theory, weak, semi-strong and strong-form efficiency, Z-statistic, автокорреляция, гипотеза случайных блужданий, гипотеза эффективного рынка, лептоэксцесс, слабая, полусильная и сильная форма эффективности, статистика Дарбина-Уотсона, Z-статистика
Citation
Парандій О. В. Гіпотези ефективного ринку та випадкових блукань на фондовому ринку України / О. В. Парандій, О. В. Філонов // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. ред.) та ін.]. – Київ : НДЕІ, 2013. – Вип. 7. – С. 30–37.