Сучасні реалії прояву та управління процентним ризиком банку в Україні
Loading...
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Громадська організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління»
Abstract
У статті розглянуто актуальне питання масштабної реалізації
процентного ризику в банках України, яке сталося через різке погіршення
ринкової кон’юнктури на тлі повномасштабного воєнного вторгнення російської
федерації. Для стабілізації економічної ситуації в країні Національним банком
було здійснено вимушений кардинальний крок у вигляді одночасного
подвійного підвищення облікової ставки. Проведений аналіз подій, що
відбувались на банківському ринку України у останні роки, дозволив виділити
основні причини, що спонукали виникнення, різке підвищення рівня і значні
масштаби поширення процентного ризику в банках України, а також
спрогнозувати вплив реалізації процентного ризику на діяльність банків.
З’ясовано, що українським банкам наразі довелося стикнутися зі всіма
класичними проявами процентного ризику. Серед головних причин надмірної
його реалізації виділено суттєві дисбаланси між активами і пасивами банків, їх
значна чутливість до змін ринкових ставок, а також різка зміна базових
ринкових ставок. Емпіричним шляхом доведено, що найбільше від дії
процентного ризику на сучасному етапі потерпають банки, які мають значні
перекоси у структурі активів і пасивів, в тому числі, через активну купівлю
державних цінних паперів. Визначені авторами джерела процентного ризику,
дозволили зробити висновок про недостатність заходів з боку українських
банкірів щодо попередження процентного ризику. Тому, основним наративом
дослідження виступає необхідність підвищення уваги з боку комерційних банків
і Національного банку до управління цим видом ринкового ризику. Для
покращення ситуації запропоновано ряд заходів адміністративного і
економічного характеру, які дозволять зменшити масштаби реалізації
процентного ризику в банківській системі України у найближчій перспективі.
Серед них такі як: перегляд певних адміністративних обмежень для банків у кредитуванні; пошук і впровадження нового бенчмарку для програм пільгового
кредитування, який би відповідав сучасним реаліям; в цілях хеджування
процентного ризику, відновлення для банків процентних свопів з НБУ.
The article deals with the topical issue of the large-scale
implementation of interest rate risk in Ukrainian banks, which occurred due to the
sharp deterioration of the market situation against the background of the full-scale
military invasion of the Russian Federation. In order to stabilize the economic
situation in the country, the National Bank was forced to take a drastic step in the
form of a simultaneous double increase in the discount rate. The analysis of the
events that took place in the banking market of Ukraine in recent years made it
possible to identify the main reasons that led to the emergence, sharp increase in the
level and significant scale of the spread of interest rate risk in Ukrainian banks, as
well as to predict the impact of the implementation of interest rate risk on the
activities of banks. It was found that Ukrainian banks currently had to face all the
classic manifestations of interest rate risk. Among the main reasons for its excessive
implementation, significant imbalances between assets and liabilities of banks, their
significant sensitivity to changes in market rates, as well as a sharp change in base
market rates are highlighted. Empirically, it has been proven that the most affected by
interest rate risk at the current stage are banks that have significant distortions in the
structure of assets and liabilities, including due to the active purchase of government
securities. The sources of interest rate risk determined by the authors allowed us to
draw a conclusion about the insufficiency of measures taken by Ukrainian bankers to
prevent interest rate risk. Therefore, the main narrative of the study is the need to
increase the attention of commercial banks and the National Bank to the management
of this type of market risk. To improve the situation, a number of measures of an
administrative and economic nature have been proposed, which will allow reducing the scope of interest rate risk in the banking system of Ukraine in the near future.
Among them are: revision of certain administrative restrictions for banks in lending;
search and implementation of a new benchmark for soft credit programs that would
correspond to modern realities; for the purpose of hedging the interest rate risk,
restoration of interest rate swaps with the NBU for banks.
Description
Keywords
банки, Національний банк України, банківські ризики, процентний ризик, ринкові ризики, процентні ставки, облікова ставка НБУ, управління банківськими ризиками, banks, National Bank of Ukraine, banking risks, interest rate risk, market risks, interest rates, NBU discount rate, bank risk management
Citation
Охрименко І. Б. Сучасні реалії прояву та управління процентним ризиком банку в Україні / Охрименко Ірина Борисівна, Ярошенко Сергій Сергійович // Наукові інновації та передові технології. (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»). – 2022. – № 8. – С. 258–268.