Динамічна стратегія хеджування ризиків опціонної торгівлі

Thumbnail Image
Date
2001
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний банк України
Abstract
У статті пропонується корекція відомої моделі визначення справедливої ціни опціону Блека-Шоулза, яка враховує операційні витрати.
Description
Keywords
дериватив, опціон, хеджування ризику, справедлива ціна опціону, модель Блека-Шоулза, операційні витрати
Citation
Сільченко М. В. Динамічна стратегія хеджування ризиків опціонної торгівлі / М. В. Сільченко // Вісник НБУ. — 2001. — № 8. — С. 35—37.