Хеджування ризиків в опціонній торгівлі
Loading...
Date
2001
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Abstract
У тезах представлено формування стратегії хеджування ризиків опціонної торгівлі на базі моделі Блека-Шоулза
Description
Keywords
дериватив, опціон, хеджування ризику, модель Блека-Шоулза, волатильність базового активу, справедлива ціна опціону
Citation
Сільченко М. В. Хеджування ризиків в опціонній торгівлі / М. В. Сільченко // Ризикологія в економіці та підприємництві: Зб. наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції (27-28 березня 2001 року). – К.: КНЕУ, Академія ДПС України, 2001. - С.371-372.