Проблеми розвитку ринку опціонів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2000
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ПП Кондратьев
Abstract
У тезах пропонуються два нелінійних розширення класичної моделі Блека-Шоулза, що враховують ефект зворотного зв’язку та операційні витрати
Description
Keywords
опціон, хеджування ризику, модель Блека-Шоулза, операційні витрати, програмна торгівля, зворотній зв'язок
Citation
Сільченко М. В. Проблеми розвитку ринку опціонів / М. В. Сільченко // Наук. вісн. Буковинського державного фінансово-економічного інституту: труди міжнародної науково-практичної конференції “Фінансові важелі економічного зростання України на сучасному етапі”.— Чернівці.: ПП Кондратьев., 2000. — Вип. 1, част. 2. — С. 216—218.