Прогнозування кризових явищ на товарному ринку з використанням моделі стрибкової дифузії з поверненням до середнього

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-02-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Проблемою, що досліджується в даній роботі, є аналіз існуючих підходів моделювання, виявлення їх недоліків і обмежень у застосуванні. Пропонується модель формування ціни для прогнозування ціни на товарних ринках.
The problem that is studied in this paper is to analyze the existing modelling approaches, identifying their shortcomings and limitations in application. The model of price formation for forecasting prices in commodity markets is being proposed.
Проблемой, исследуемой в данной работе, является анализ существующих подходов моделирования, выявление их недостатков и ограничений в применении. Предлагается модель формирования цены для прогнозирования цены на товарных рынках.
Description
Keywords
модель дифузійних стрибків з поверненням до середнього, волатильність, динаміка цін, товарний ринок, mean-reverting jump diffusion, volatility, dynamics of prices, commodity market, модель диффузионных прыжков с возвратом к среднему, волатильность, динамика цен, товарный рынок
Citation
Бойко А. С. Прогнозування кризових явищ на товарному ринку з використанням моделі стрибкової дифузії з поверненням до середнього / А. С. Бойко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 25. – С. 530–538.
Collections