Макроекономічне стрес-тестування банків: сутність, підходи та основні етапи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-05-16
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено особливості процедури макроекономічного стрес-тестування банків. Здійснено структурний аналіз процесу макроекономічного стрес-тестування банків, розглянуто основні етапи його проведення та виявлено можливості їх удосконалення для підвищення прогнозної точності даного методу оцінки фінансової стійкості банківської системи.
The article investigates the procedure of macroeconomic stress-testing of banks. The structural analysis of banking macroeconomic stress-testing process was conducted, the main stress-testing components were reviewed and the means of its developing to improve forecast accuracy of given banking system financial stability assessment method were found.
В статье исследуются особенности процедуры макроэкономического стресс-тестирования банков. Выполнен структурный анализ процесса макроэкономического стресс-тестирования банков, рассмотрены основные этапы его проведения и раскрыты возможности их усовершенствования для повышения прогнозной точности данного метода оценки финансовой устойчивости банковской системы.
Description
Keywords
стрес-тестування банків, банківська система, оцінка ризиків, stress-testing banks, banking system, risk measurement, стресс-тестирование банков, банковская система, оценка рисков
Citation
Івасів І. Б. Макроекономічне стрес-тестування банків: сутність, підходи та основні етапи / І. Б. Івасів, А. В. Максимова // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 18. – С. 75–85.