Імовірнісні моделі оцінки ризику неплатежу та визначення вартості облігацій
| dc.contributor.author | Долінський, Леонід Борисович | |
| dc.contributor.author | Dolinskyi, Leonid Borisovich | |
| dc.contributor.author | Долинский, Леонид Борисович | |
| dc.contributor.author | Галкін, Андрій І. | |
| dc.contributor.author | Halkin, Andrii | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-22T09:04:22Z | |
| dc.date.available | 2018-03-22T09:04:22Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | Ця робота є логічним продовженням попередньої статті авторів, у якій розглянуто підхід до коригування вартості облігацій з урахуванням ступеня кредитного ризику на основі Пуасонівського потоку подій. Статтю присвячено ймовірнісним моделям оцінки ступеня ризику дефолту за купонними та дисконтними облігаціями на основі експоненційного закону розподілу імовірностей. | uk |
| dc.description.abstract | Given are the probabilistic models of the assessment of default risk of coupon and non-coupon bonds built up on the basis of the exponential law of probability distribution. | uk |
| dc.identifier.citation | Долінський Л. Імовірнісні моделі оцінки ризику неплатежу та визначення вартості облігацій / Леонід Долінський, Андрій Галкін // Вісник Національного банку України. – 2007. – № 8. – С. 38–40. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/24016 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Нацiональний банк України | uk |
| dc.title | Імовірнісні моделі оцінки ризику неплатежу та визначення вартості облігацій | uk |
| dc.title.alternative | Probabilistic model of nonpayment risk assessment and bonds value determination | uk |
| dc.type | Article | uk |