Оцінка ризику валютного портфеля банку на основі VaR-методології
| dc.contributor.author | Білань, Наталія Сергіївна | uk |
| dc.date.accessioned | 2019-04-18T14:14:30Z | |
| dc.date.available | 2019-04-18T14:14:30Z | |
| dc.date.issued | 2010-01-28 | uk |
| dc.description.abstract | Розглянуто та запропоновано новий підхід до вдосконалення VaR-методології оцінки ризику валютного портфеля банку. Запропоновано модель, що передбачає використання експотенціально-зваженої волатильності та підбір оптимального параметра згладжування ряду валютних курсів з метою адаптації VaR-методології до умов українського фінансового ринку. | uk |
| dc.description.abstract | The new approach to the improvement of VaR-methodology of estimation of bank’s currency portfolio risk is examined and offered. The offered model foresees the using self-weighted volatiation and selection optimum parameter of smoothing row exchange rates with the purpose of adaptation VaR-methodology to the terms of the Ukrainian financial market. | uk |
| dc.identifier.citation | Білань Н. С. Оцінка ризику валютного портфеля банку на основі VaR-методології / Н. С. Білань // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 23. – С. 401–412. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/30319 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | uk |
| dc.subject | валютний ризик | uk |
| dc.subject | вартість під ризиком | uk |
| dc.subject | кореляція валютних курсів | uk |
| dc.subject | валютний портфель | uk |
| dc.subject | експотенціально-зважена волатильність | uk |
| dc.subject | VaR-методологія | uk |
| dc.subject | currency risk | uk |
| dc.subject | value at risk | uk |
| dc.subject | correlation of exchange rates | uk |
| dc.subject | currency portfolio | uk |
| dc.subject | self-weighted volatiation | uk |
| dc.subject | VaR-methodology | uk |
| dc.subject.udc | 336.743-044.325 | uk |
| dc.title | Оцінка ризику валютного портфеля банку на основі VaR-методології | uk |
| dc.type | Article | uk |