Хеджування ризиків в опціонній торгівлі
| dc.contributor.author | Сільченко, Марина Валеріївна | |
| dc.contributor.author | Silchenko, Maryna | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-30T13:03:33Z | |
| dc.date.available | 2015-03-30T13:03:33Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.abstract | У тезах представлено формування стратегії хеджування ризиків опціонної торгівлі на базі моделі Блека-Шоулза | uk |
| dc.identifier.citation | Сільченко М. В. Хеджування ризиків в опціонній торгівлі / М. В. Сільченко // Ризикологія в економіці та підприємництві: Зб. наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції (27-28 березня 2001 року). – К.: КНЕУ, Академія ДПС України, 2001. - С.371-372. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/6061 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" | uk |
| dc.subject | дериватив | uk |
| dc.subject | опціон | uk |
| dc.subject | хеджування ризику | uk |
| dc.subject | модель Блека-Шоулза | uk |
| dc.subject | волатильність базового активу | uk |
| dc.subject | справедлива ціна опціону | uk |
| dc.title | Хеджування ризиків в опціонній торгівлі | uk |
| dc.type | Article | uk |