Прогнозне моделювання рівня інфляції в Україні на базі інструментів машинного навчання
Loading...
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена актуальним питанням моделювання інфляційних процесів в Україні. Розглянуто методологічні положення та інструментарій прогнозного моделювання динаміки інфляційних процесів,
проаналізовано динаміку індексу інфляції в Україні. Систематизовано наукові підходи до моделювання інфляційних процесів; обгрунтовано використання моделей аналізу динаміки індексу інфляції та сукупності факторів; розроблено структуру системи моделей для прогнозування інфляції;
запропоновано використання методів науки про дані та машинного навчання для дослідження впливу макроекономічних факторів на інфляційні
процеси в Україні; застосовано методи вирівнювання, згладжування, багатофакторне моделювання. Обгрунтовано використання лагових зміщень в динамічних рядах факторних змінних, що зумовлюють розвиток
інфляційних процесів. Для індексу інфляції побудовано систему ARIMA —
моделей, що ідентифікують стійкі авторегресійні механізми у структурі
динамічного ряду, за критеріями ефективності апроксимації визначено
кращу прогностичну модель. На базі методів машинного навчання побудовано систему багатофакторних лінійних прогностичних моделей із регуляризацією. Розглянуті моделі реалізовано на реальних макроекономічних даних України, що дало можливість одержати систему альтернативних математичних моделей динаміки інфляційних процесів при різних припущеннях щодо врахування загальної тенденції, циклічної та випадкової складової, наявності часових лагів та структурних зрушень, механізмів впливу на індекс інфляції низки предикторів. Запропонована система моделей є цілісним комплексом сучасних інструментів дослідження
та прогнозування інфляційних процесів з метою виявлення тенденцій та закономірностей і прогнозування, а тому є затребуваною та може використовуватись на рівні державного управління, підприємствами та установами, учасниками відповідних ринків, що здійснюють економічну діяльність та проводять дослідження ринків. Розглянуті в роботі моделі є складовою макроекономічної аналітики та можуть бути ефективно впроваджені в практику дослідницької, управлінської та консалтингової діяльності.
The article is devoted to topical issues of modeling inflation processes
in Ukraine. The methodological provisions and tools of forecast modeling of the
dynamics of inflation processes are considered, the dynamics of the inflation
index in Ukraine is analyzed. Scientific approaches to modeling of inflationary
processes are systematized; the use of models for analyzing the dynamics of the
inflation index and a set of factors is substantiated; the structure of the system of
models for forecasting inflation is developed; the use of data science methods
and machine learning to study the impact of macroeconomic factors on inflation
in Ukraine is proposed; methods of alignment, smoothing, multifactor modeling
are applied. The use of lag shifts in the time series of factor variables that
determine the development of inflationary processes is substantiated. A system
of ARIMA models has been built for the inflation index — models that identify
stable autoregressive mechanisms in the structure of the time series, the best
prognostic model has been determined according to the criteria of approximation
efficiency. A system of multifactor linear prognostic models with regularization is
built on the basis of machine learning methods. The considered models are
implemented on real macroeconomic data of Ukraine, which made it possible to
obtain a system of alternative mathematical models of inflation dynamics with
different assumptions to take into account the general trend, cyclical and random
component, time lags and structural changes, mechanisms of influencing the
inflation index of a number of predictors. The proposed system of models is a
holistic set of modern tools for research and forecasting of inflation to identify
trends and patterns and forecasting, and therefore is in demand and can be used
at the level of government, enterprises and institutions, participants in relevant
markets, economic activities and market research. The models considered in the
work are a component of macroeconomic analysis and can be effectively
implemented in the practice of research, management and consulting.
Description
Keywords
інфляція, індекс інфляції, інфляційні процеси, економічні системи, часові ряди, машинне навчання, моделювання, прогнозування, inflation, inflation index, inflation processes, economic systems, time series, machine learning, modeling, forecasting
Citation
Катуніна О. С. Прогнозне моделювання рівня інфляції в Україні на базі інструментів машинного навчання / Катуніна О. С., Кваша Н. С. // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. Є. Камінський (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2021. – Вип. 101. – С. 93–116.