Мікроекономічні основи ціноутворення опціонів
| dc.contributor.author | Силантьєв, Сергій Олексійович | |
| dc.date.accessioned | 2013-03-05T09:43:57Z | |
| dc.date.available | 2013-03-05T09:43:57Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Досліджено мікроекономічні основи ціноутворення опціонів у процесі торгівлі акціями. На прикладі реальної ринкової ситуації визначено стратегію для маркет-мейкера і її вартість. На основі моделі Блека—Шоулса визначено граничні волатильності БФІ для безкоштовних опціонів CALL (не більше 7,95 %) і безкоштовних опціонів PUT (не більше 10,5 %), якщо вони виконуються покупцем. | uk |
| dc.description.abstract | Microeconomic bases for option pricing on stocks as underlying are researched. On the example of real market situation the market-maker stratedy and their value are defined. On the Black-Scholes option model the limit underlying volatility for free CALL options (no more 7.95%) and free PUT option (no more 10.5%) if the buyer exercising it are defined. | en |
| dc.identifier.citation | Силантьєв С. О. Мікроекономічні основи ціноутворення опціонів / С. О. Силантьєв // Економіка та підприємництво: зб. наук. праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – 2011. – Вип. 27. – С.160–166. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/2132 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» | uk |
| dc.subject | опціони | uk |
| dc.subject | опціонні стратегії | uk |
| dc.subject | стренгл | uk |
| dc.subject | безкоштовний опціон | uk |
| dc.subject | options | en |
| dc.subject | option strategies | en |
| dc.subject | trangle | en |
| dc.subject | free-trading option | en |
| dc.subject.udc | 167.23:336.764.2 | uk |
| dc.title | Мікроекономічні основи ціноутворення опціонів | uk |
| dc.type | Article |