Динамічна стратегія хеджування ризиків опціонної торгівлі
| dc.contributor.author | Сільченко, Марина Валеріївна | |
| dc.contributor.author | Silchenko, Maryna | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-30T12:40:20Z | |
| dc.date.available | 2015-03-30T12:40:20Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.abstract | У статті пропонується корекція відомої моделі визначення справедливої ціни опціону Блека-Шоулза, яка враховує операційні витрати. | uk |
| dc.identifier.citation | Сільченко М. В. Динамічна стратегія хеджування ризиків опціонної торгівлі / М. В. Сільченко // Вісник НБУ. — 2001. — № 8. — С. 35—37. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/6058 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Національний банк України | uk |
| dc.subject | дериватив | uk |
| dc.subject | опціон | uk |
| dc.subject | хеджування ризику | uk |
| dc.subject | справедлива ціна опціону | uk |
| dc.subject | модель Блека-Шоулза | uk |
| dc.subject | операційні витрати | uk |
| dc.title | Динамічна стратегія хеджування ризиків опціонної торгівлі | uk |
| dc.type | Article | uk |