Now showing items 1-1 of 1

    • Аналіз серійної кореляції у даних на українському фондовому ринку 

      Пріма, Д. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
      Стаття присвячена дослідженню автокореляції у часових рядах доходностей на українському фондовому ринку. Проаналізовано часові ряди доходностей акцій на наявність автокореляції і доведено її існування на основі автокореляційної ...