Now showing items 1-9 of 9

    • Вибір архітектури нейромережі для розв’язання задачі класифікації надійності позичальників-фізичних осіб 

      Савіна, Світлана Станіславівна; Savina, Svitlana; Савина, Светлана Станиславовна; Бень, Владислав П.; Ben’, Vladyslav (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
      Стаття присвячена пошуку архітектури нейромережі, здатної найбільш ефективно здійснювати оцінку кредитоспроможності позичальників-фізичних осіб. Досліджено такі види архітектур нейронних мереж, як тришаровий персептрон і ...
    • Комплекс моделей оцінювання інвестиційного потенціалу країни 

      Лук’яненко, Ольга Дмитрівна; Lukianenko, Olha; Лукьяненко, Ольга Дмитриевна; Мірошниченко, Ігор Вікторович; Miroshnychenko, Ihor; Мирошниченко, Игорь Викторович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
      У статті запропоновано методологічний підхід до оцінювання інвестиційного потенціалу країни, в рамках якого побудовано комплексну економіко-математичну модель, що складається з трьох рівнів ієрархії та ґрунтується на ...
    • Дослідження ефекту перенавчання нейронних мереж на прикладі задачі аплікаційного скорингу 

      Великоіваненко, Галина Іванівна; Velykoivanenko, Halyna; Великоиваненко, Галина Ивановна; Корчинський, Владислав Вікторович; Korchynskyi, Vladislav; Корчинский, Владислав Викторович; Чернишова, Вікторія Вадимівна; Chernyshova, Vika; Чернышова, Виктория Вадимовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
      У статті досліджено проблему перенавчання нейронних мереж. Розкрито теоретичне підґрунтя виникнення цього явища та висвітлені негативні наслідки його прояву. Проведено експериментальне дослідження ефекту перенавчання на ...
    • Нечіткий підхід до оцінювання рівня інформаційних ризиків у CRM-системах 

      Черняк, Олександр Іванович; Chernyak, Oleksandr; Черняк, Александр Иванович; Сікорський, Дмитро Олегович; Sikorskyi, Dmytro; Сикорский, Дмитрий Олегович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
      У статті проведено аналіз світового досвіду з управління інформаційними ризиками та обґрунтовано необхідність створення комплексного підходу до оцінювання рівня інформаційних ризиків як у корпоративних системах загалом, ...
    • Біннінг у нейромережевих скорингових моделях 

      Коляда, Юрій Васильович; Kolada, Yuriy; Коляда, Юрий Васильевич; Бондар, Володимир А.; Bondar, Volodymyr; Бондарь, Владимир А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
      Стаття присвячена розробці методологічного підходу до категоризації вхідних показників економіко-математичних моделей оцінювання кредитоспроможності позичальників комерційних банків. Основою математичного інструментарію ...
    • Прогнозування фінансових рядів: семантичний аналіз економічних новин 

      Кононова, Катерина Ю.; Kononova, Kateryna; Кононова, Екатерина Ю.; Дек, Антон О.; Dek, Anton (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
      У роботі запропоновано метод прогнозування фінансових часових рядів з урахуванням семантики новинних стрічок. Для семантичного аналізу економічних новин на основі словника Loughran McDonald Master Dictionary було сформовано ...
    • Моделювання оптимального інвестиційного портфеля диверсифікованої бізнес-групи в умовах невизначеності 

      Касянчук, Тетяна Василівна; Kasyanchuk, Tetyana; Касянчук, Татьяна Васильевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
      Розкриті у статті методологічні проблеми класичних моделей оптимізації портфеля зумовили пошук нових шляхів вирішення основної задачі портфельної теорії, що передбачає знаходження оптимальної інвестиційної структури, яка ...
    • Графодинамічні методи дослідження складності сучасних фондових ринків 

      Соловйов, Володимир М.; Soloviev, Vladimir; Соловьёв, В. Н.; Тулякова, Анна Ш.; Tuliakova, Anna (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
      У статті запропоновано концептуально новий методологічний підхід до аналізу фінансових часових рядів, який автори застосовують разом з іншими для дослідження складності фінансових ринків. Суть цього підходу полягає в тому, ...
    • Моделювання трансграничного розповсюдження кризових явищ на основі комплексу нейронних мереж 

      Стрельченко, Інна Іллівна; Strelchenko, Inna; Стрельченко, Инна Ильинична (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
      У роботі проведено детальний аналіз існуючих теорій щодо виникнення та протікання кризових явищ в країнах з різним рівнем економічного розвитку. Дано визначення об’єкта дослідження. Виділені його характерні особливості та ...