Browsing by Author "Bielinskyi, A."
Now showing 1 - 5 of 5
Results Per Page
Sort Options
Item Advanced permutation entropy metrics for bitcoin: towards robust early warning indicators of market instability(Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2025-06) Soloviev, V.; Matviichuk, Andrii; Матвійчук, Андрій Вікторович; Bielinskyi, A.Item Application of permutation entropy metrics for early detection of financial crashes(Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2025-04) Soloviev, V.; Matviichuk, Andrii; Матвійчук, Андрій Вікторович; Bielinskyi, A.; Myronenko, T.; Banit, E.Item Classical and quantum recurrence quantification measures for S&P 500 market dynamics(Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2026-06) Bielinskyi, A.; Matviichuk, Andrii; Матвійчук, Андрій Вікторович; Soloviev, V.; Solovieva, V.Item Stock market prediction with complexity indicators and deep learning approaches(Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2026-04) Bielinskyi, A.; Soloviev, V.; Matviichuk, Andrii; Матвійчук, Андрій Вікторович; Strilchuk, Yuliia; Стрільчук, Юлія ІгорівнаItem Аналіз крос-кореляційного зв’язку між біткоїном та фондовим ринком(Черкаський державний технологічний університет, 2022-06) Соловйов, Володимир; Soloviov, Volodymyr; Соловйова, В.; Soloviova, V.; Матвійчук, Андрій Вікторович; Matviichuk, Andrii; Матвийчук, Андрей Викторович; Семеріков, С.; Semerikov, S.; Бєлінський, А.; Bielinskyi, A.У роботі ми досліджуємо крос-кореляційні зв’язки між фондовими і криптовалютними ринками. Показники складності, які можуть служити індикаторами (індикаторами-передвісниками) кризових явищ на обох ринках, отримуються із застосуванням кроскореляційного аналізу детрендованих флуктуацій. На прикладі фондових індексів S&P 500 і HSI та криптовалюти біткоїн, яка переважно і визначає існування крипторинку, ми оцінюємо динаміку кроскореляцій на обох ринках. Використовуючи підхід ковзного вікна, ми локалізуємо їх динаміку в часі і визначаємо високий ступінь нелінійності з домінуючою антиперсистентністю в періоди крахів для кожного індексу. Існування індикаторів, що здатні ідентифікувати періоди з високим і низьким ступенем крос-кореляцій для фондового і крипторинків становить перспективи для надійної торгівлі із кількома парами активів та ефективної диверсифікації потенційних ризиків. In this study, we examine cross-correlation relationships between stock and cryptocurrency markets. The measures of complexity, which can serve as indicators (indicators-precursors) in both markets are retrieved from Detrended Cross-Correlations Analysis (DCCA). On the example of the S&P 500 and HSI stock indices and the Bitcoin cryptocurrency, which mostly determines the existence of the crypto market, we assess the variation of cross-correlations in both markets. Using the sliding window approach, we localize their dynamics across time and indicate a high degree of non-linearity with dominant antipersistency during crash periods for each index. The existence of indicators that are able to detect the periods of high and low cross-correlations for stock and crypto markets provides prospects for reliable trading with several pairs of assets and effective diversification of their risks.