Browsing by Author "Fuksman, O."

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    Лімітування ризику ліквідності банку на основі стрес-тестування
    (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2014) Івасів, Ігор Богданович; Ivasiv, Ihor Bogdanovych; Ивасив, Игорь Богданович; Фуксман, О. Ю.; Fuksman, O.
    У статті встановлено фінансовий зміст поняття "чутливість до ризику" та сформульовано визначення "чутливості банку до ризику ліквідності". У результаті дослідження визначено дві групи показників, що характеризують чутливість банків до ризику ліквідності: балансові та розрахунково-статистичні. Встановлено їх складові та проаналізовано ключові недоліки. Обгрунтовано необхідність використання стрес-тестування з метою встановлення ступеня чутливості банків до ризику ліквідності в умовах волатильності фінансових ринків. Визначено методи проведення стрес-тестування та описано основні етапи проведення останнього. У статті наведено три варіанти реалізації стрес-тесту ліквідності на прикладі банківської системи України із використанням нормативів НБУ в якості результуючого показника, де почергово змінюється кількість факторів від одного до трьох. Описаний процес встановлення лімітів на факторні показники за результатами стрес-тестування. Перспективами подальшого дослідження у даному напрямі є формалізація моделі оцінки вразливості банку до ризику ліквідності з урахуванням валютної та процентної складової, в тому числі за допомогою моделі стрес-VaR, а також використання системи трансфертного ціноутворення з метою оптимізації процесу управління ліквідністю.