Browsing by Author "Prymostka, Liudmyla"
Now showing 1 - 15 of 15
Results Per Page
Sort Options
Item Development of financial risk hedging strategies(Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2024) Prymostka, Liudmyla; Примостка, Людмила Олександрівна; Krasnova, Іryna; Краснова, Ірина Вікторівна; Okhrymenko, Іryna; Охрименко, Ірина Борисівна; Shchehliuk, Maksym; Щеглюк, Максим Сергійович; Prymostka, Andrii; Примостка, Андрій ОлександровичThe purpose of the study is to develop the theory of hedging, generalize approaches to the formation of effective risk hedging strategies, and provide recommendations for the implementation of international banks' experience in Ukrainian practice. It is proved that in the process of choosing effective strategies, it is advisable to distinguish three types of financial risk hedging: a) operational hedging (balance sheet) to ensure operational flexibility; b) market hedging (external), which involves the use of derivatives as instruments to hedge profit volatility; c) contract hedging (contractual clauses, embedded derivatives. Based on the analysis of the reports of 250 banks, it was found that Bank of America, JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs, Morgan Stanley, and Citigroup are the market makers in the most developed US futures market. Horizontal analysis of the balance sheets of these banks showed that although the share of derivatives designated as hedging instruments is insignificant (less than 1%) relative to term contracts recognized as trading instruments, the hedging effect is significantly higher than the gains on the trading portfolio. It was found that in international practice, the dominant direction is the hedging of interest rate risk (the share of which varies between banks from 42.52% to 61.26%), in the structure of hedging instruments, interest rate swaps prevail. The share of currency derivatives varies from 18.67% to 41.45%. Interest rate risk is hedged by over-the-counter bilateral term contracts for active operations, currency risk hedging equally covers the risks of passive and active operations. The regression analysis revealed that private credit and trading assets have an inverse effect on regional hedging exposure, and debt instruments have a direct effect. The study provides a basis for assessing the potential of using innovative risk-hedging instruments by Ukrainian banks. Метою дослідження є розвиток теорії хеджування, узагальнення підходів до формування ефективних стратегій хеджування ризиків та надання рекомендацій з імплементації досвіду міжнародних банків в українську практику. Доведено, що в процесі вибору ефективних стратегій доцільно виокремлювати три види хеджування фінансових ризиків: а) операційне хеджування (балансове) для забезпечення операційної гнучкості; б) ринкове хеджування (зовнішнє), що передбачає використання деривативів як інструментів хеджування мінливості прибутку; в) контрактне хеджування (контрактні застереження, вбудовані похідні інструменти). За результатами аналізу звітності 250 банків- учасників міжнародних та регіональних строкових ринків, виявлено, що на найбільш розвиненому строковому ринку США маркет-мейкерами є Bank of America, JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citіgroup. Горизонтальний аналіз балансів цих банків показав, що хоча частка деривативів, визнаних інструментами хеджування, є незначною (менше 1%) відносно строкових контрактів, визнаних як торгові інструменти, однак ефект від хеджування є значно вищим від прибутків за торговим портфелем. Виявлено, що в міжнародній практиці домінуючим напрямом є хеджування процентного ризику (частка якого коливається між банками від 42.52% до 61.26%), у структурі інструментів хеджування переважають процентні свопи. Частка валютних деривативів варіює від 18.67% до 41.45%. Процентний ризик хеджується позабіржовими двосторонніми строковими контрактами за активними операціями, хеджування валютного ризику рівномірно покриває ризики пасивних та активних операцій. Регресійний аналіз виявив, що на регіональну експозицію хеджування зворотни й вплив чинять приватні кредити й торго вельні активи, а прямий – боргові інструменти. Проведене дослідження сприятиме формуванню ефективних стратегій хеджування фінансових ризиків, а також створює підґрунтя для оцінки потенціалу застосування інноваційних інструментів ризик-орієнтованого управління українськими учасниками фінансового ринку.Item VaR-метод кількісної оцінки ризику(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, LiudmylaItem Антикризове управління банківcькою діяльністю в умовах військової агресії проти України(Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-11-16) Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, Liudmyla; Чепіжко, О. В.Item Ефективність управління кредитними ризиками банку(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, LiudmylaItem Модель САРМ та диверсифікація портфельного ризику(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, Liudmyla; Чуб, Павло Михайлович; Chub, PavloItem Парадигми застосування штучного інтелекту в освітньому процесі(Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2024-04) Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, LiudmylaItem Прогнозування та хеджування фінансових ризиків(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, Liudmyla; Примостка, Людмила Александровна; Білань, Наталія Сергіївна; Bilan, Natalia; Чуб (Примостка), Олена Олександрівна; Chub, Olena; Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnovа, Iryna; Боришкевич, Олена Володимирівна; Boryshkevych, OlenaМонографію присвячено дослідженню теоретичних, методичних і практичних проблем прогнозування та хеджування фінансових ризиків в умовах глобальної нестабільності. Запропоновано удосконалені підходи до прогнозування процентного, валютного та фондового ризиків, а також їх впливу на фінансову стійкість учасників ринку (насамперед, банків) на основі використання сучасного математичного інструментарію. Розглянуто концептуальні засади та стратегії хеджування ризиків, роль ринку похідних фінансових інструментів (деривативів) у досягненні макроекономічної стабілізації.Item Роль фінансово-кредитних інновацій в економічному розвитку(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-06-21) Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, Liudmyla; Примостка, Людмила АлександровнаItem Системний ризик та економічний капітал банку(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, Liudmyla; Суторміна, Катерина Миколаївна; Sutormina, KaterynaItem Структурні зрушення в страховому секторі України на шляху євроінтеграції(Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-03-23) Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, LiudmylaItem Сукупний ризик банку: методика оцінки на основі нормативно-індексної моделі(Вісник НБУ, 2008) Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, Liudmyla; Примостка, Людмила Александровна; Лисенок, Олексій Володимирович; Lysenok, OleksiyУправління банківськими ризиками за сучасних умов перетворилося на один із найважливіших напрямів діяльності менеджменту банку. Ризиками можна і потрібно свідомо керувати, пам'ятаючи про те, що всі види ризиків взаємопов’язані і їх рівень постійно змінюється під впливом динамічного оточення. Відтак перед кожною банківською установою постає завдання навчитися ідентифікувати та оцінювати ризики, адекватно відображати їх в управлінській інформації, свідомо керувати ними, створювати ефективні системи ризик-менеджменту. Успішне вирішення означених проблем можливе лише за умови використання сучасних стратегій, методів та систем управління ризиками. Методику визначення сукупного рівня ризикованості діяльності банку за допомогою методів непараметричної статистики запропоновано в цій статті.Item Теоретичні засади управління банківськими ризиками(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, LiudmylaItem Управління фінтех-ризиками у банківському бізнесі(Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022) Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, Liudmyla; Лавренюк, Владислав Володимирович; Lavreniuk, VladyslavItem Хеджування валютного ризику за допомогою своп-контрактів(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, LiudmylaItem Інноваційний розвиток корпоративних фінансів: тенденції та перспективи(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Терещенко, Олег Олександрович; Tereshchenko, Oleh; Терещенко, Олег Александрович; Бабяк, Наталія Дмитрівна; Babiak, Nataliia; Бабяк, Наталия Дмитриевна; Іващенко, Алла Іванівна; Ivashchenko, Alla; Иващенко, Алла Ивановна; Буряченко, Андрій Євгенович; Buriachenko, Andrii; Буряченко, Андрей Евгеньевич; Чеберяко, Оксана Вікторівна; Cheberiako, Oksana; Лозова, Г. М.; Lozova, H.; Островська, Г. Й.; Ostrovska, H.; Притуляк, Наталія Миколаївна; Prytuliak, Nataliia; Притуляк, Наталия Николаевна; Скакальський, Юрій Сергійович; Skakalskyi, Yurii; Скакальский, Юрий Сергеевич; Буряченко, Андрей Евгеньевич; Сибірянська, Юлія Володимирівна; Sуbirіаnska, Yuliia; Сибирянская, Юлия Владимировна; Багацька, К. В.; Bagatska, K.; Дребіт, Г. М.; Drebit, G.; Волошанюк, Н. В.; Алексін, Г. О.; Aleksin, H.; Зінькевич, Тетяна Олексіївна; Zinkevich, Tetiana; Зинкевич, Татьяна Алексеевна; Чепка, Вікторія Віталіївна; Chepka, Viktoriia; Чепка, Виктория Витальевна; Павлюк, Т. С.; Pavliyk, T.; Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, Liudmyla; Примостка, Людмила Александровна; Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnovа, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна; Силантьєв, Сергій Олексійович; Sylantiev, Sergii; Силантьев, Сергей Алексеевич; Потій, Ванда Зіновіївна; Potii, Vanda; Потий, Ванда Зиновьевна; Куліш, Ганна Петрівна; Kulish, Hanna; Кулиш, Анна Петровна; Надієвець, Л. М.; Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Polishchuk, Yevheniia; Полищук, Евгения Анатольевна; Свириденко, Олександр Олександрович; Sviridenko, O.; Свириденко, Александр Александрович; Зимовець, В. В.; Zimovets, V.; Мельник, Катерина Володимирівна; Melnyk, Kateryna; Мельник, Екатерина Владимировна; Борищук, А. В.; Наконечна, А. С.; Лактіонова, О. А.; Поддєрьогін, Анатолій Микитович; Poddierohin, Anatolii; Поддерёгин, Анатолий Никитович; Корнилюк, Анна Валентинівна; Kornyliuk, Anna; Корнилюк, Анна Валентиновна; Приймак, В. М.; Pryimak, V.; Романишин, Володимир Орестович; Romanyshyn, Volodymyr; Романишин, Владимир Орестович; Солодка, О. В.; Сус, Т. Й.; Sus, T.; Ушеренко, Світлана Василівна; Usherenko, Svitlana; Ушеренко, Светлана Васильевна; Томнюк, Т. Л.; Tomniuk, T.; Максименко, Анна Вікторівна; Maksymenko, Аnna; Максименко, Анна Викторовна; Грицино, Олена Миколаївна; Hrytsyno, Olena; Грицино, Елена Николаевна; фон Будау, О. Г.; Островська, Ольга Анатоліївна; Ostrovska, Olha; Островская, Ольга Анатольевна; Свідерська, Інна Миколаївна; Sviderska, Inna; Свидерская, Инна Николаевна; Чеберяко, Оксана ВікторівнаУ монографії досліджено перспективи інноваційного розвитку корпоративних фінансів в Україні під кутом зору глобальних тенденцій у відповідній царині. Авторами монографії систематизовані ключові особливості розвитку корпоративних фінансів на ринках, що розвиваються (до яких належить і Україна), виявлені канали впливу окремих ланок фінансової системи країни на діяльність підприємств та обґрунтований інструментарій підвищення ефективності фінансового менеджменту в корпоративному секторі економіки.