Browsing by Author "Strelchenko, Inna"
Now showing 1 - 6 of 6
Results Per Page
Sort Options
Item Neuromodeling of features of crisis contagion on financial markets between countries with different levels of economic development(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021) Lukianenko, Dmytro; Лук’яненко, Дмитро Григорович; Лукьяненко, Дмитрий Григорьевич; Strelchenko, InnaThe study examines the problem of modeling the effects of the spread of crises between countries with different levels of economic development. The main focus is on the study of the spread of crisis contagions from the economy of the source country to the economies of the recipient countries. The authors conducted a fundamental analysis of the basic theoretical concepts, causes and mechanisms of crisis in the world economy. The relevant study was carried out in the context of certain types of financial crises. A methodological approach to modeling the processes of crisis contagion through financial and trade transmission channels has been developed and substantiated. In particular, a method of classifying economies according to the level of behavioral similarity of individual indicators of resilience within two years after the end of the latency period is proposed. The practical implementation of the technique in the form of a cyclic algorithm in the MATLAB system is performed. Approbation of the created software is performed on the data of the world financial crisis of 2008-2009. The obtained distribution of world economies and the calculation of statistical characteristics for each cluster made it possible to identify nine scenarios of economic development under the influence of crossborder processes of crisis. The influence of the type of exchange rate regime on the dynamics of the exchange rate during two years after the end of the latent period is analyzed separately. The analysis of the exchange rate in clusters showed that there is a certain relationship between the type of currency regime and the consequences of the crisis in domestic financial markets.Item Вибір оптимальної топології нейронної мережі в задачах класифікації динамічних економічних систем(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Стрельченко, Інна Іллівна; Strelchenko, Inna; Стрельченко, Инна ИльиничнаСтаття висвітлює головні ускладнення в процесі побудови та застосування нейронних мереж, які пов’язані, перш за все, з підбором оптимальної внутрішньої структури, а для мереж типу карти Кохонена – кількості нейронів у прихованому шарі. Показано, що процес оптимізації нейронних мереж полягає в ітераційному знаходженні деяких параметрів, що забезпечують екстремум функції якості, яка, як правило, не має властивості неперервності та гладкості. Тому істотним недоліком такого підходу є неможливість забезпечення гарантій оптимальності застосовуваних методів і алгоритмів. Відповідно, у статті розроблено покроковий алгоритм конструювання карт Кохонена, призначених для вирішення задачі класифікації динамічних економічних систем відповідно до обраного критерію. У роботі вперше запропоновано використання рангового коефіцієнта конкордації в якості критерію оптимальності для побудови нейронної мережі-класифікатора, який характеризує ступінь узгодженості у наборі вхідних змінних. Експериментально протестовано покроковий алгоритм побудови карти Кохонена, котра має оптимальну топологію за обраним критерієм і розбиває вихідну вибірку на шість груп. Відповідно до значень коефіцієнта конкордації реакція ключових макроекономічних індикаторів усередині отриманих кластерів характеризується високим рівнем подібності.Item Моделювання процесів трансграничного поширення фінансових криз(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10) Стрельченко, Інна Іллівна; Strelchenko, Inna; Стрельченко, Инна Ильинична; Матвійчук, Андрій Вікторович; Matviychuk, Andriy; Матвейчук, Андрей ВикторовичItem Моделювання процесів трансграничного поширення фінансових криз(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019) Стрельченко, Інна Іллівна; Strelchenko, Inna; Стрельченко, Инна ИльиничнаУ статті досліджуються особливості процесів поширення кризових явищ через фінансові та торгівельні канали. Наведено основні передумови, що мають бути враховані при моделюванні їх розповсюдження. Зокрема, для опису часової структури цих процесів автором вводиться термін «латентний період» та обґрунтовується алгоритм визначення його часових меж. Проведено кількісне оцінювання ефективності запропонованої концепції. Спираючись на отримані результати здійснено відбір макроекономічних індикаторів, що характеризують стан основних каналів поширення кризових явищ і відображають деформаційні процеси в економіці за деякий час до завершення латентного періоду. В результаті проведеного аналізу та експериментального тестування сформовано систему вхідних класифікаційних характеристик, необхідних для побудови економіко-математичної моделі прогнозування наслідків поширення фінансової кризи: обсяг офіційних золотовалютних резервів без урахування золота; співвідношення грошового агрегату М2 до обсягу золотовалютних резервів; грошовий мультиплікатор; зміна грошового агрегату М0; зміна грошового агрегату М2; спред ставки відсотка по кредитах в іноземній валюті всередині країни до аналогічного показника за кордоном; коефіцієнт монетизації економіки; зростання експорту; зростання імпорту; частка експорту у ВВП. Отримана нейронна мережа-класифікатор на базі самоорганізаційної карти Кохонена розподіляє простір вихідних точок (кожна з котрих має просторову розмірність у десять координат та характеризується часовою глибиною у тривалість латентного періоду для досліджуваної країни) на кластери, в яких динаміка таких індикаторів як ВВП, реальний обмінний курс до СПЗ, обсяг золотовалютних резервів, гарантований державний борг та вартість облігацій зовнішньої державної позики є подібною. Це дозволило сформувати базу сценаріїв можливої поведінки економік під впливом процесів поширення кризових явищ на основі макропоказників, що характеризують стан фінансового та торгівельного каналів поширення. The article deals with the features of the crisis propagation through financial and trade channels. The basic premises that should be taken into account when modeling them are given. In particular, to describe the temporal structure of these processes, the author introduces the term «latent period» and substantiates an algorithm for determining its time boundaries. A quantitative assessment of the proposed concept efficiency was carried out. Based on the results obtained, a selection of macroeconomic indicators was carried out which characterize the main channels for the spread of crisis phenomena and describe the deformation processes well in advance of the end of the latent period. As a result of analysis and testing, a system of input classification characteristics is formed, which are necessary to build an economic and mathematical model for predicting the effects of the financial crisis spreading: total reserves excluding gold; the ratio of the M2 monetary aggregate to the total reserves; money multiplier; change in the monetary aggregate M0; change in the monetary aggregate M2; spread of interest rates on loans in foreign currency within the country to the same indicator abroad; monetization coefficient; export growth; import growth; export share in GDP. The obtained neural network-classifier divides the space of the starting points (each of which has a spatial dimension of ten coordinates and is characterized by a time depth in the latency period for the country under study) into clusters, within which the dynamics of such indicators as GDP, national currency per SDR, total reserves excluding gold, publicly guaranteed debt and the value of external government loan bonds are similar. This allowed us to form a base of scenarios of the possible behavior of economies under the influence of the processes of the spread of crisis phenomena based on macro indicators characterizing the state of the financial and trade spreading channels. В статье исследуются особенности процессов распространения кризисных явлений через финансовые и торговые каналы. Приведены основные предпосылки, которые должны быть учтены при их моделировании. В частности, для описания временной структуры этих процессов автором вводится термин «латентный период» и обосновывается алгоритм определения его временных границ. Проведена количественная оценка эффективности предложенной концепции. Опираясь на полученные результаты осуществлен отбор макроэкономических индикаторов, характеризующих состояние основных каналов распространения кризисных явлений и отражающих деформационные процессы в экономике за некоторое время до конца латентного периода. В результате проведенного анализа и экспериментального тестирования сформирована система входных классификационных характеристик, необходимых для построения экономико-математической модели прогнозирования последствий финансового кризиса: объем официальных золотовалютных резервов без учета золота; соотношение денежного агрегата М2 к объему золотовалютных резервов; денежный мультипликатор; изменение денежного агрегата М0; изменение денежного агрегата М2; спрэд ставки процента по кредитам в иностранной валюте внутри страны к аналогичному показателю за рубежом; коэффициент монетизации экономики; рост экспорта; рост импорта; доля экспорта в ВВП. Полученная нейронная сеть-классификатор на основе самоорганизующейся карты Кохонена распределяет пространство исходных точек (каждая из которых имеет пространственную размерность в десять координат и характеризуется временной глубиной в продолжительность латентного периода для исследуемой страны) на кластеры, в середине которых динамика таких индикаторов как ВВП, реальный обменный курс к СПЗ, объем золотовалютных резервов, гарантированный государственный долг и стоимость облигаций внешнего государственного займа является сходной. Это позволило сформировать базу сценариев возможного поведения экономик под влиянием процессов распространения кризисных явлений на основе макропоказателей, характеризующих состояние финансового и торгового каналов распространения.Item Моделювання трансграничного розповсюдження кризових явищ на основі комплексу нейронних мереж(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Стрельченко, Інна Іллівна; Strelchenko, Inna; Стрельченко, Инна ИльиничнаУ роботі проведено детальний аналіз існуючих теорій щодо виникнення та протікання кризових явищ в країнах з різним рівнем економічного розвитку. Дано визначення об’єкта дослідження. Виділені його характерні особливості та визначені вимоги до математичного інструментарію. У рамках дослідження проведений кореляційний аналіз класифікаційних характеристик для попереднього поділу країн на класи. Обґрунтовано використання нейронних мереж для математичного опису процесів трансграничного розповсюдження кризових явищ. Побудовано узагальнену схему системи моделей трансграничного розповсюдження кризових явищ між країнами з різним рівнем соціально-економічного розвитку на основі обраного математичного апарату. На першому рівні системи для розбиття країн на окремі групи за типами реакції на кризові явища запропоновано здійснювати їх кластеризацію із застосуванням карт Кохонена. Для прогнозування наслідків перенесення криз на другому рівні системи вирішено скористатись нейронною мережею персептронного типу.Item Послідовність моделювання трансграничного перенесення кризових явищ на основі інструментарію нейронних мереж(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Стрельченко, Інна Іллівна; Strelchenko, Inna; Стрельченко, Инна Ильинична