Модель прогнозирования индекса ПФТС для управления портфелем ценных бумаг на тактическом уровне

Abstract

Мониторинг фондового рынка, разработка прогнозов его развития — неотъемлемые процедуры в системе управления портфелем ценных бумаг. Целью данной работы является апробация метода двойного экспоненциального сглаживания для прогнозирования ежемесячных значений индекса ПФТС — индикатора украинского фондового рынка.

The monitoring the stock market, forecasting its development — an essential procedure in the management of securities portfolio. The purpose of article is testing method of double exponential smoothing to predict PFTS index monthly values — the indicator of the Ukrainian stock market.

Моніторинг фондового ринку, прогнозування його розвитку — невід’ємні процедури управління портфелем цінних паперів. Метою статті є тестування методу подвійного експоненційного згладжування для прогнозування середньомісячних значень індексу ПФТС — індикатору українського фондового ринку.