Використання розподілів Стьюдента та Лапласа для моделювання дохідності цінних паперів

dc.contributor.authorХохлов, В. Ю.
dc.date.accessioned2013-04-04T08:15:50Z
dc.date.available2013-04-04T08:15:50Z
dc.date.issued2012
dc.description.abstractПроведено у статті дослідження розподілів щоденної дохідності активів на фондових ринках США та України показало значну відмінність фактичного її розподілу від нормального (проблема «товстих хвостів»). Показано, що для моделювання дохідності та управління ризиками краще застосовувати розподіл Стьюдента з 3—4 ступенями свободи чи розподіл Лапласа. Статистичні тести Пірсона та Колмогорова-Смірнова показали їхню істотну перевагу над нормальним розподілом.uk
dc.description.abstractOur research shows the significant deviation from normality in the distribution on the daily returns for securities on the U.S. and Ukrainian stock market (so called «fat tails» problem). The Student’s t distribution with 3—4 degrees of freedom and the Laplace distribution are much better for modeling stock returns and risk management. Their superiority was confirmed by the Pearson’s chi-squared and the Kolmogorov-Smirnov goodness of fit tests.uk
dc.identifier.citationХохлов В. Ю. Використання розподілів Стьюдента та Лапласа для моделювання дохідності цінних паперів / В. Ю. Хохлов // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 86. – С. 156–168.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/2165
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectРозподіл дохідності акційuk
dc.subjectуправління ризикамиuk
dc.subjectнормальний розподілuk
dc.subjectрозподіл Стьюдентаuk
dc.subjectрозподіл Лапласаuk
dc.subjectвеликі хвостиuk
dc.subject.udc336.767uk
dc.titleВикористання розподілів Стьюдента та Лапласа для моделювання дохідності цінних паперівuk
dc.typeArticleuk
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
hohlov.pdf
Size:
500.39 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3.97 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: