Сучасні підходи до оцінки ризиків у фінансовому бізнесі
No Thumbnail Available
Date
2026-06-18
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Бакалаврську роботу присвячено дослідженню сучасних теоретичних та методичних підходів до оцінки ризиків у фінансовому бізнесі. У роботі проаналізовано ключові види фінансових ризиків та чинники їх виникнення в умовах макроекономічної нестабільності. Особливу увагу приділено вивченню сучасних інструментів моделювання, зокрема методології Value at Risk (VaR) та проведенню стрес-тестування. Досліджено вплив цифровізації та новітніх технологій на підвищення ефективності систем ризик-менеджменту. На основі проведеного аналізу фінансових показників ринку сформовано практичні рекомендації щодо вдосконалення процесів ідентифікації та мінімізації ризиків для забезпечення фінансової стабільності суб'єктів господарювання.
The thesis investigates modern theoretical and methodological approaches to risk assessment in the financial business. The study analyzes key types of financial risks and the factors causing them under conditions of macroeconomic instability. Particular attention is paid to the examination of modern modeling tools, specifically the Value at Risk (VaR) methodology and stress testing. The impact of digitalization and emerging technologies on improving the efficiency of risk management systems is explored. Based on the conducted analysis of market financial indicators, practical recommendations are formulated to enhance the processes of risk identification and mitigation to ensure the financial stability of business entities.
Description
Keywords
моделювання ризиків, метод софт-обчислень, стрес-тестування, Value at Risk (VaR), Expected Shortfall (ES), кредитний скоринг, risk modeling, soft computing, stress testing, credit scoring
Citation
Самко В. С. Сучасні підходи до оцінки ризиків у фінансовому бізнесі : бакалавр. диплом. робота : 072, Фінанси, банківська справа та страхування / Самко Василь Сергійович ; наук. керівник Краснова І. В. ; КНЕУ ім. В. Гетьмана, Ф-т фінансів, Каф. банк. справи та страхування. – Київ, 2026. – 75 с.