Ефективне формування портфеля криптовалют
No Thumbnail Available
Date
2025-06-14
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню процесу формування ефективного портфеля криптовалют. Проаналізовано особливості криптовалют як об’єкта інвестування, обґрунтовано критерії відбору активів за показниками капіталізації, ліквідності та волатильності. Проведено оцінку ризику й очікуваної дохідності, здійснено оптимізацію структури портфеля з використанням моделі Марковіца та критерію Sharpe Ratio. Запропоновано практичні рекомендації щодо формування збалансованого криптопортфеля з урахуванням індивідуального інвесторського профілю.
The qualifying work is devoted to the study of effective cryptocurrency portfolio formation. The paper analyzes the specifics of cryptocurrencies as investment assets and substantiates asset selection criteria based on market capitalization, liquidity, and volatility. Risk and expected return were assessed, and portfolio structure was optimized using the Markowitz model and the Sharpe Ratio criterion. Practical recommendations are proposed for building a balanced crypto portfolio considering an individual investor profile.
Description
Keywords
криптовалюта, токеноміка, стейкінг, фармінг, ризик, дохідність, диверсифікація, cryptocurrency, tokenomics, staking, farming, risk, profitability, diversification
Citation
Носова А. М. Ефективне формування портфеля криптовалют : бакалавр. диплом. робота : 072, Фінанси, банк. справа та страхування / Носова Анна Максимівна ; наук. керівник Іващенко А. І. ; КНЕУ ім. В. Гетьмана, Ф-т фінансів, Каф. корпоратив. фінансів і контролінгу. – Київ, 2025. – 78 с.