Спільний розподіл дохідності та дисперсії портфеля акцій з найменшим рівнем VaR
Loading...
Date
2012
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У роботі досліджено взаємозв’язок між оцінками дохідності та дисперсії портфеля акцій з найменшим рівнем VaR. Знайдено умовну спільну густину та показано, що вибрані оцінки характеристик не є незалежними. Крім того, представлено метод побудови спільної множини довіри.
The dependence properties of the return and variance estimators of the minimum VaR asset portfolio characteristics are considered. The conditional joint density is derived and it is shown that these estimators of portfolio characteristics are dependent. Moreover the method of joint confidence region constructing is presented.
The dependence properties of the return and variance estimators of the minimum VaR asset portfolio characteristics are considered. The conditional joint density is derived and it is shown that these estimators of portfolio characteristics are dependent. Moreover the method of joint confidence region constructing is presented.
Description
Keywords
Міра ризику, дисперсія, Value-at-Risk, портфель акції з найменшим рівнем Value-at-Risk, дохідність акції, Risk measure, variance, Value-at-Risk, minimum VaR asset portfolio, asset returns
Citation
Заболоцький Т. М. Спільний розподіл дохідності та дисперсії портфеля акцій з найменшим рівнем VaR / Т. М. Заболоцький // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 86. – С. 107–119.