Структурно-функціональний аналіз фінансової стійкості банківської системи з використанням карт Кохонена
Date
2014-02-08
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У системі банківського нагляду важливе місце займає аналіз фінансового стану банків та ефективності систем управління ризиками. Для забезпечення адекватного контролю за діяльністю банків необхідне використання інструментарію, адаптованого до структури та профілю ризиків конкретних етапів розвитку системи та окремих структурно-функціональних груп банків. Відповідно, стаття присвячена розробці практичного інструментарію організації нагляду в Україні в умовах переходу від мікро- до макропруденційного банківського нагляду. Метою роботи стала розробка підходів до формування системи медіопруденційного нагляду, формування структурно-функціональних груп банків як однорідних сукупностей банків, формалізація їх ідентифікаційних характеристик, розробка підходів до ранньої діагностики фінансової стійкості банків, диференціація підходів банківського нагляду залежно від груп банків. Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій реформування системи банківського нагляду в Україні на засадах структурно-функціонального аналізу. Автором вперше запропоновано використання диференційованого підходу до окремих структурно-функціональних груп банків і динамічного моделювання фінансового стану банків з використанням карт Кохонена. Наукова новизна даного підходу пов’язана із переходом від групування банків за розмірами активів до методу групування за структурно-функціональними характеристиками. Це дозволяє спрямувати ресурси банківського нагляду до сфер підвищених ризиків. Значення фінансових показників кожного банку отримують нову якісну оцінку з огляду на його місце у мінливій системі показників банківської системи.
В системе банковского надзора важное место занимает анализ финансового состояния банков и эффективности систем управления рисками. С целью организации адекватного контроля за деятельностью банков необходимо использование инструментария,адаптированного к структуре и профилю рисков конкретных этапов развития системы и отдельных структурно-функциональных групп банков. Соответственно, статья посвящена разработке практического инструментария организации надзора в Украине в условиях перехода от микро- к макропруденциальному банковскому надзору. Целью работы стала разработка подхо-дов к формированию системы медиопруденциального надзора, формирования структурно-функциональных групп банков как однородных совокупностей банков, формализация их идентификационных характеристик, разработка подходов к ранней диа-гностике финансовой устойчивости банков, дифференциация подходов банковского надзора в зависимости от групп банков. Предметом исследования является инструментарий реформирования системы банковского надзора в Украине с использованием структурно-функционального анализа. Автором впервые предложено использование дифференцированного подхода к отдельным структурно-функциональным группам банков и динамическое моделирование финансового состояния банков с использованием самоорганизующихся карт Кохонена. Научная новизна заключается в переходе от группировки банков по размерам активов к формированию структурно-функциональных групп. Это позволяет направлять ресурсы банковского надзора на сферы повышенных рисков. Значения финансовых показателей каждого банка получают новую качественную оценку в зависимости от его места в динамической системе показателей банковской системы.
The financial analysis of banks and risk management systems’ effectiveness takes significant place in the system of banking supervision. To ensure an adequate remote control of bank activity it is necessary to use the set of instruments adapted to the structure and profile of risks at certain stages of system developing and separate structural and functional banks groups. The article is dedicated to the elaboration of the theoretical and methodological principles and practical tools of organization of the supervision in Ukraine in the transition conditions from micro to macroprudential bank supervision. The purpose of the article is developing approaches to the forming of medioprudential supervision system, picking out homogeneous structural and functional groups of banks as the objects for supervision, elaborated criterion basis for the picking up groups of banks, formalized their identifiable characteristics, suggested approaches to the early diagnostics of the banks financial stability loss threats, supervision activities differentiation according to the specification of the groups of banks. The subject of this study is toolkit reform of banking supervision in Ukraine using structural and functional analysis. Author proposed a differentiated approach to individual structural and functional bank groups and dynamic modeling of banks financial condition with the help of Kohonen self-organizing map. Scientific novelty of this approach is to move from a technique grouping banks on the sizes of assets to grouping them in structural and functional characteristics. This allows you to direct the resources of banking supervision on high-risk areas. Financial indicators of a certain bank obtain a new qualitative assessment, taking into account his place in a variable system of banking system indicators.
В системе банковского надзора важное место занимает анализ финансового состояния банков и эффективности систем управления рисками. С целью организации адекватного контроля за деятельностью банков необходимо использование инструментария,адаптированного к структуре и профилю рисков конкретных этапов развития системы и отдельных структурно-функциональных групп банков. Соответственно, статья посвящена разработке практического инструментария организации надзора в Украине в условиях перехода от микро- к макропруденциальному банковскому надзору. Целью работы стала разработка подхо-дов к формированию системы медиопруденциального надзора, формирования структурно-функциональных групп банков как однородных совокупностей банков, формализация их идентификационных характеристик, разработка подходов к ранней диа-гностике финансовой устойчивости банков, дифференциация подходов банковского надзора в зависимости от групп банков. Предметом исследования является инструментарий реформирования системы банковского надзора в Украине с использованием структурно-функционального анализа. Автором впервые предложено использование дифференцированного подхода к отдельным структурно-функциональным группам банков и динамическое моделирование финансового состояния банков с использованием самоорганизующихся карт Кохонена. Научная новизна заключается в переходе от группировки банков по размерам активов к формированию структурно-функциональных групп. Это позволяет направлять ресурсы банковского надзора на сферы повышенных рисков. Значения финансовых показателей каждого банка получают новую качественную оценку в зависимости от его места в динамической системе показателей банковской системы.
The financial analysis of banks and risk management systems’ effectiveness takes significant place in the system of banking supervision. To ensure an adequate remote control of bank activity it is necessary to use the set of instruments adapted to the structure and profile of risks at certain stages of system developing and separate structural and functional banks groups. The article is dedicated to the elaboration of the theoretical and methodological principles and practical tools of organization of the supervision in Ukraine in the transition conditions from micro to macroprudential bank supervision. The purpose of the article is developing approaches to the forming of medioprudential supervision system, picking out homogeneous structural and functional groups of banks as the objects for supervision, elaborated criterion basis for the picking up groups of banks, formalized their identifiable characteristics, suggested approaches to the early diagnostics of the banks financial stability loss threats, supervision activities differentiation according to the specification of the groups of banks. The subject of this study is toolkit reform of banking supervision in Ukraine using structural and functional analysis. Author proposed a differentiated approach to individual structural and functional bank groups and dynamic modeling of banks financial condition with the help of Kohonen self-organizing map. Scientific novelty of this approach is to move from a technique grouping banks on the sizes of assets to grouping them in structural and functional characteristics. This allows you to direct the resources of banking supervision on high-risk areas. Financial indicators of a certain bank obtain a new qualitative assessment, taking into account his place in a variable system of banking system indicators.
Description
Keywords
Банківський нагляд, фінансові показники банків, профіль ризиків, карта Кохонена, Банковский надзор, финансовые показатели банков, профиль рисков, карта Кохонена, Banking supervision, financial bank indicators, risks profile, Kohonen self-organizing map
Citation
Заруцька О. П. Структурно-функціональний аналіз фінансової стійкості банківської системи з використанням карт Кохонена / О. П. Заруцька // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : ннаук.-анал. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. В. Матвійчук (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 3. – С. 67–93.