ю2025 рік

Permanent URI for this collection

https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/49208

Browse

Browsing ю2025 рік by Author "Myhal, Oleksandr"

Now showing 1 - 1 of 1
  • No Thumbnail Available
    Item
    Моделювання динаміки електроенергетичного ринку європейського союзу в умовах структурних зрушень
    (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2025-12-20) Мигаль, Олександр Сергійович; Myhal, Oleksandr; Юнькова, Олена Олександрівна
    Об’єкт дослідження – гуртовий електроенергетичний ринок ЄС. Предмет дослідження – моделі та методи аналізу цінової конвергенції, коінтеграції та впливу структурних чинників на цінову динаміку електроенергетичного ринку ЄС в докризовий та післякризовий періоди. Мета виконання кваліфікаційної магістерської роботи – моделювання та оцінювання впливу структурних зрушень на цінову динаміку та інтегрованість електроенергетичного ринку ЄС в умовах енергетичної кризи 2021-2023 рр. Теоретична, методична та практична значущість результатів полягає в емпіричному аналізі цінової динаміки, змін інтегрованості, оцінці β-, σ-, клубної та стохастичної конвергенції; побудові та оцінці TVPVARX, що дає змогу кількісно визначити змінний у часі вплив структурних чинників на гуртові ціни на електроенергію. The object of research is the wholesale electric energy market of the EU. The subject of research is models and methods of analysis of price convergence, cointegration, and the impact of structural factors on price dynamics in the electric energy market of the EU in the pre-crisis and post-crisis periods. The purpose of the qualifying master's thesis is to model and assess the impact of structural shifts on price dynamics and the integration of the electric energy market of the EU in the context of the 2021-2023 energy crisis. The theoretical, methodological, and practical importance of the obtained results lies in the empirical analysis of price dynamics, changes in integration, and the assessment of β-, σ-, club, and stochastic convergence; construction and assessment of TVP-VARX, which allows for quantitative determination of the timevarying impact of structural factors on wholesale electricity prices.