Browsing by Author "Hromnytska, Iryna"
Now showing 1 - 5 of 5
Results Per Page
Sort Options
Item Liquidity stress testing(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05) Hromnytska, Iryna; Громницька, Ірина Юріївна; Громницкая, Ирина ЮрьевнаAfter the deep crisis of 2007 and the banks-bankruptcy in Ukraine in 2015, the urgent issue is the timely detection of illiquid banking institutions, banks with a problem of lack of liquidity. The purpose of this work is to show the need for each banking institution to apply a liquidity stress test and its methodology. Після глибокої кризи 2007 року та банкопаду в Україні у 2015 році нагальним питанням є своєчасне виявлення неліквідних банківських установ, банків з проблемою нестачі ліквідності. Мета цієї роботи – показати потребу кожної банківської установи застосовувати стрес-тест ліквідності та його методологія. После глубокого кризиса 2007 года и банкопада в Украине в 2015 году актуальной проблемой является своевременное выявление неликвидных банковских учреждений, банков с проблемой нехватки ликвидности. Цель данной работы – показать необходимость для каждого банковского учреждения применять стресс-тест ликвидности и его методология.Item Monetary anti-crisis measures in the conditions of martial law in Ukraine(Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2023) Krasnova, Iryna; Краснова, Ірина Вікторівна; Краснова, Ирина Викторовна; Hromnytska, Iryna; Громницька, Ірина Юріївна; Nikitin, Andrii; Нікітін, Андрій Валерійович; Никитин, Андрей Валерьевич; Khodakevych, Serhii; Ходакевич, Сергій Іванович; Ходакевич, Сергей Иванович; Shevaldina, Valentyna; Шевалдіна, Валентина Геннадіївна; Шевалдина, Валентина ГеннадиевнаWith the invasion of russian troops on the territory of Ukraine, the NBU faced the task of preventing the depreciation of the national currency, avoiding panic, and ensuring the stability of the banking system. This was achieved, in particular, due to anti-crisis monetary measures. The regulator was promptly making the necessary decisions, the review of which and the assessment of their effectiveness in the paradigm of the economy of war this study is devoted to. The set of tools of anti-crisis monetary management, prerequisites, factors and features of their application in the conditions of a full-scale military invasion are reviewed. A comparative-dynamic analysis of the main monetary indicators was conducted, which showed their manageability and relative stability. It’s proved that the main inflationary trend in Ukraine is characterized by uncertainty, formed under the influence of non-monetary factors of a subjective nature, which are outside the influence of monetary policy. These and other non-market factors provoked a reduction in international reserves and instability in the foreign exchange market. NBU reacted by introducing pre-emptive currency restrictions. It was determined that in order to avoid panic in the foreign exchange market, the NBU made such important and prompt decisions as fixing the exchange rate, introducing the necessary restrictions on the purchase of foreign currency and cross-border currency transactions, restricting withdrawal of funds from foreign currency accounts, providing the possibility of exchanging cash hryvnias abroad. To avoid uncontrolled devaluation and capital outflow, the NBU supported the foreign exchange market with interventions. Anti-crisis measures aimed at maintaining the liquidity of the banking system were analysed, including operations with certificates of deposit and government bonds, which in the conditions of martial law don't always achieve the goals of ensuring financial stability. These and other measures helped the regulator maintain the banking system's overall stability and uninterrupted operation. З уторгненням російських військ на територію України перед НБУ постали завдання не допустити знецінення національної валюти, уникнути паніки, забезпечити стабільність банківської системи. Цього вдалося досягти зокрема й завдяки монетарним антикризовим заходам. Регулятор оперативно ухвалював необхідні рішення, огляду яких та оцінці їхньої дієвості присвячене це дослідження в парадигмі економіки війни. Розглянуто сукупність інструментів антикризового монетарного управління, передумови, чинники й особливості їх застосування в умовах повномасштабного воєнного вторгнення. Проведено компаративно-динамічний аналіз основних монетарних індикаторів, який показав їхню керованість та відносну стабільність. Доведено, що основний інфляційний тренд в Україні характеризується невизначеністю, формується під впливом немонетарних чинників суб’єктивного характеру, що перебувають поза межами впливу монетарної політики. Ці та інші неринкові чинники спровокували скорочення міжнародних резервів та нестабільність на валютному ринку, на що НБУ відреагував уведенням упереджувальних валютних обмежень. Визначено, що для уникнення паніки на валютному ринку вкрай важливими й оперативними виявилися (валютні обмеження запроваджені НБУ) рішення НБУ щодо фіксації валютного курсу, запровадження необхідних обмежень на купівлю валюти та транскордонні валютні операції, обмеження на зняття коштів з валютних рахунків, надання можливості обміну готівкової гривні за кордоном. Із метою уникнення неконтрольованої девальвації та відпливу капіталів, НБУ підтримував валютний ринок інтервенціями. Проаналізовано антикризові заходи, спрямовані на підтримку ліквідності банківської системи України, у тому числі щодо операцій із депозитними сертифікатами та державними облігаціями, які в умовах воєнного стану не завжди досягають цілей забезпечення фінансової стабільності. Ці та інші заходи допомогли регуляторові утримувати в цілому стабільність та безперебійність роботи банківської системи.Item Модель стрес-тестування ризику ліквідності банків в Україні(Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародним університетом фінансів», 2023) Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна; Громницька, Ірина Юріївна; Hromnytska, Iryna; Громницкая, Ирина Юрьевна; Васьківська, Наталія О.; Vaskivska, NataliiaГлобальна фінансова криза 2007–2009 рр., що стала найглибшою і призвела до колосальних збитків, яких не спостерігалось з часів Великої депресії стала тригером для світу, показавши, наскільки важлива роль ризику ліквідності в забезпеченні стабільності банківської системи та виявила низку недоліків у його регулюванні. Необхідно розробляти нові та вдосконалювати існуючі інструменти захисту банківської системи від негативного впливу ризику ліквідності. Одним із таких інструментів виявлення кризових явищ стало стрес-тестування банків, що було запропоновано Базельським комітетом з банківського нагляду. Стрес-тести дозволяють оцінити рівень необхідних фінансових резервів банкам за умов реалізації негативних макроекономічних сценаріїв та допомогти виявити слабкі місця як банків, так і банківської системи загалом. Стрес-тестування ризику ліквідності ще недостатньо досліджене в Україні, тому адаптація моделей зарубіжних науковців та центробанків є перспективним напрямком у вирішенні ключових проблеми аналізу фінансової стійкості банківських установ. The global financial crisis of 2007–2009, which became the deepest and led to colossal losses not seen since the Great Depression, became a trigger for the world, showing how important the role of liquidity risk is in ensuring the stability of the banking system, revealed several shortcomings in its regulation, such as at the level of individual banks, as well as at the level of banking regulation and supervision. It is necessary to develop new and improve existing tools to protect the banking system from the negative impact of liquidity risk. One of these tools for identifying crisis phenomena was stress testing of banks, which was proposed by the Basel Committee on Banking Supervision. Stress tests make it possible to assess the level of necessary financial reserves for banks under the conditions of the implementation of negative macroeconomic scenarios and help identify weak points of both banks and the banking system in general. Scientists and regulators have paid attention to the stress test of credit risk as the most significant and studied, but today the issue of liquidity crisis due to the realization of liquidity risk, which can lead to rapid bank failure, is acute. The bank's liquidity risk is the inability to liquidate its own assets due to their illiquidity in the market when their quick realization is necessary. The purpose of the article is to study the methodology of the liquidity stress testing of the banking system to determine the stability of the banking system of Ukraine to crisis phenomena inherent in the financial and economic ecosystem. The article examines the theoretical aspects of liquidity risk stress testing based on the analysis of research by foreign scientists and the recommendations of the Basel Committee on Banking Supervision. The methodology of liquidity risk stress testing at Ukrainian banks using the LCR method was also tested, and the results of stress scenarios were presented. Stress-testing of liquidity risk has not yet been sufficiently researched in Ukraine, therefore the adaptation of models of foreign scientists and central banks is a promising direction in solving the key problems of analyzing the financial stability of banking institutions.Item Перспективи використання екскроу-рахунків в Україні(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Громницька, Ірина Юріївна; Hromnytska, IrynaМета дослідження. Дослідити особливості відкриття та ведення ескроу-рахунків в зарубіжних країнах і визначити проблеми та перспективи їх запровадження в Україні. Методологія. Автором здійснено порівняльний аналіз порядку відкриття та ведення ескроу-рахунків в США та Україні. Використано метод логічного узагальнення метод (у процесі теоретичних умовиводів і формування висновків), статистичний і графічний методи (під час обробки та узагальнення даних статистики) та емпіричні методи досліджень. Отримані результати. Визначено, що популярність іпотечного кредитування несе в собі небезпеку як для покупців, так і для продавців. Доведено необхідність створення рахунку, який би гарантував безпеку для всіх сторін угоди, якщо вони до цього моменту часу не співпрацювали. Обґрунтовано необхідність імплементації досвіду використання ескроурахунків в Україні. Цінність дослідження. Фактично, щоразу, коли виникають сумніви щодо належного виконання умов договору однією стороною, і здійснення своєчасної оплати іншою, проблема може бути вирішена за допомогою ескроу-рахунку, який відкривається у незацікавленої третьої сторони, котрій довіряють всі інші учасники угоди. В досліджені виявлено шляхи взаємодії учасників угоди купівлі-продажу нерухомості. Подальший розвиток іпотечного кредитування в Україні є запорукою економічного зростання та фінансової стабільності.Item Управління ліквідністю банківської системи України в умовах циклічного розвитку економіки(Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2024-02-08) Громницька, Ірина Юріївна; Hromnytska, Iryna; Краснова, Ірина ВікторівнаДисертацію присвячено обґрунтуванню теоретичних засад управління ліквідністю банківської системи та розробці методичних і практичних рекомендацій щодо вдосконалення інструментарію управління ліквідністю банківської системи в умовах кредитного циклу, дослідженню природи кредитного циклу та його взаємозв’язку з ліквідністю банківської системи, формуванні концептуальних засад управління ліквідністю, визначено домінантні фактори впливу на ліквідність банківської системи та виявленні трансмісійних каналів впливу ліквідності банківської системи на економічний розвиток, удосконаленню інструментарію антикризового управління ліквідністю банківської системи та узагальненню макропруденційних інструментів регулювання ліквідності банківської системи і визначення можливості їх застосування в Україні. The dissertation is devoted to the substantiation of the theoretical foundations of liquidity management of the banking system and the development of methodological and practical recommendations for improving the tools of liquidity management of the banking system in terms of the credit cycle, the study of the nature of the credit cycle and its relationship with the liquidity of the banking system, the formation of the conceptual foundations of liquidity management, the dominant factors are determined influence on the liquidity of the banking system and the identification of transmission channels of the influence of the liquidity of the banking system on economic development, improvement of the toolkit of anti-crisis management of the liquidity of the banking system and the generalization of macroprudential instruments for regulating the liquidity of the banking system and determining the possibility of their application in Ukraine.