(ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», 2011) Силантьєв, Сергій Олексійович
Досліджено мікроекономічні основи ціноутворення опціонів у процесі торгівлі акціями. На прикладі реальної ринкової ситуації визначено стратегію для маркет-мейкера і її вартість. На основі моделі
Блека—Шоулса визначено граничні волатильності БФІ для безкоштовних опціонів CALL (не більше 7,95 %) і безкоштовних опціонів PUT (не більше 10,5 %), якщо вони виконуються покупцем.