Випуск № 85

Permanent URI for this collection

https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/3246

Browse

Browsing Випуск № 85 by Subject "336.767"

Now showing 1 - 2 of 2
  • Thumbnail Image
    Item
    Алгоритм оптимізації портфелю за нормою Шарпа
    (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Хохлов, В. Ю.
    Оптимальний портфель з найвищою можливою нормою Шарпа відіграє важливу роль у розподілі капіталу та оцінці результатів управління інвестиціями. У статті запропоновано простий алгоритм визначення такого портфеля для будь-якої множини активів без використання нелінійного програмування. Алгоритм було перевірено на індексі S&P 100 у 2010 році. Також розглянуто проблему використання арифметичних середніх чи фактичних повних дохідностей у якості вхідних даних.
  • Thumbnail Image
    Item
    Концепція моделювання системних характеристик фінансових активів
    (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Глущевський, В. В.; Ісаєнко, О. М.; Ісаєнко, О. О.
    Запропоновано новий підхід до аналізу фінансових інструментів, який полягає у тому, що урахування їх динамічних властивостей та взаємозв’язок основних показників торгів здійснюється на основі диференціальних рівнянь руху активів та нерозривності фінансових потоків торгів, і який відкриває нові перспективи у моделюванні на їх основі системних характеристик активів та побудові системи динамічних і статичних індикаторів якості фінансових інструментів з метою обґрунтування інвестиційних рішень.