• українська
    • English
  • English 
    • українська
    • English
  • Login
Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University ISSN 2411-4383
View Item 
  •   DSpace Home
  • Наукова періодика КНЕУ
  • Моделювання та інформаційні системи в економіці
  • 2012 рік
  • Випуск № 86
  • View Item
  •   DSpace Home
  • Наукова періодика КНЕУ
  • Моделювання та інформаційні системи в економіці
  • 2012 рік
  • Випуск № 86
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
ISSN 2411-4383

Використання розподілів Стьюдента та Лапласа для моделювання дохідності цінних паперів

Thumbnail
View/ Open
hohlov.pdf (500.3Kb)
Date
2012
Author
Хохлов, В. Ю.
Metadata
Show full item record
Abstract
Проведено у статті дослідження розподілів щоденної дохідності активів на фондових ринках США та України показало значну відмінність фактичного її розподілу від нормального (проблема «товстих хвостів»). Показано, що для моделювання дохідності та управління ризиками краще застосовувати розподіл Стьюдента з 3—4 ступенями свободи чи розподіл Лапласа. Статистичні тести Пірсона та Колмогорова-Смірнова показали їхню істотну перевагу над нормальним розподілом.
 
Our research shows the significant deviation from normality in the distribution on the daily returns for securities on the U.S. and Ukrainian stock market (so called «fat tails» problem). The Student’s t distribution with 3—4 degrees of freedom and the Laplace distribution are much better for modeling stock returns and risk management. Their superiority was confirmed by the Pearson’s chi-squared and the Kolmogorov-Smirnov goodness of fit tests.
 
URI
https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/2165
Collections
  • Випуск № 86 [25]

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Contact Us | Send Feedback
Theme by 
Atmire NV
 

 

Browse

All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

My Account

LoginRegister

Statistics

View Usage Statistics

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Contact Us | Send Feedback
Theme by 
Atmire NV