Моделювання оптимізації портфеля цінних паперів

Abstract

У статті розглянуто питання ефективного формування та управліньня інвестиційним портфелем, оптимізації портфеля цінних паперів, формування такого портфеля цінних паперів, який би відповідав вимогам підприємств як за прибутками, так і за ризиком, та при цьому достатньою мірою був диверсифікований. Застосовувана задача оптимізації зводиться до вибору такої структури портфеля, при якій ризик портфеля не перевищує заданого значення,а доходність портфеля є максимальною.

The article deals with the questions of formation and effective management of investment portfolio; optimization of the securities portfolio, a portfolio of securities that would meet the requirements of enterprises as income and risk and sufficiently diversified. The applied optimization problem is reduced to selecting the structure of the portfolio in which the portfolio risk does not exceed a predetermined value, and the yield of the portfolio is maximum.