Show simple item record

dc.contributor.authorКайданович, Дмитро Броніславовичuk
dc.date.accessioned2013-04-09T09:11:55Z
dc.date.available2013-04-09T09:11:55Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationКайданович Д. Б. Модель прогнозування динаміки вартості цінних паперів на ринку micex із застосуванням нейронної мережі зустрічного розповсюдження / Д. Б. Кайданович // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 86. – С. 273–288.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/2199
dc.description.abstractУ статті розроблено модель прогнозування динаміки вартості цінних паперів. Прогнозування здійснюється на основі високочастотних даних коливання цін. Запропонована модель ґрунтується на використанні апарату штучних нейронних мереж зустрічного розповсюдження, які складаються із шару нейронів Кохонена та шару нейронів Гроссберга. Запропоновано стратегію використання зазначеної моделі в ринкових умовах з метою отримання доходу та оцінено її прибутковість.uk
dc.description.abstractThe article develops a predictive model of the dynamics of the value of the securities. The prediction is based on high-frequency data price fluctuations. The proposed model is based on the use of artificial neural networks counter-propagation, which consists of a layer of neurons in the Kohonen layer and the Grossberg neurons. The article proposes a strategy for the use of this model in market conditions with the aim of generating income and its profitability is assessed in the paper.en
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectпрогнозуванняuk
dc.subjectцінні папериuk
dc.subjectакціяuk
dc.subjectспекуляціяuk
dc.subjectштучна нейрона мережаuk
dc.subjectнейронна мережа зустрічного розповсюдженняuk
dc.subjectшар Кохоненаuk
dc.subjectшар нейронів Гроссбергаuk
dc.subjectсамоорганізаціяuk
dc.subjectforecastingen
dc.subjectsecuritiesen
dc.subjectstocksen
dc.subjectspeculationru
dc.subjecthigh frequency financeen
dc.subjectartificial neural network counterpropagation neural networken
dc.subjectKohonen and Grossberg layers of neuronsen
dc.subjectself-organizationen
dc.titleМодель прогнозування динаміки вартості цінних паперів на ринку micex із застосуванням нейронної мережі зустрічного розповсюдженняuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc336.763:519.87:004.7uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record