Кафедра економіко-математичного моделювання та статистики

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 859
  • Item
    Цифровізація економдовкілля української освіти (вищої школи)
    (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2024-04) Великоіваненко, Галина Іванівна; Velykoivanenko, Halyna; Великоиваненко, Галина Ивановна; Коляда, Юрій Васильович; Koliada, Yurii; Коляда, Юрий Васильевич; Семашко, Катерина Анатоліївна; Semashko, Kateryna; Семашко, Екатерина Анатольевна; Шатарська, Інна Федорівна; Shatarska, Inna; Шатарская, Инна Фёдоровна
  • Item
    Генеративний штучний інтелект як чинник нових викликів та можливостей в освітній діяльності
    (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2024-04) Великоіваненко, Галина Іванівна; Velykoivanenko, Halyna; Великоиваненко, Галина Ивановна; Матвійчук, Андрій Вікторович; Matviichuk, Andrii; Матвийчук, Андрей Викторович; Скіцько, Володимир Іванович; Skitsko, Volodymyr; Скицко, Владимир Иванович
  • Item
    Аспекти розвитку ШІ-технологій у сфері емоційної безпеки
    (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2024-04) Степаненко, Ю. О.; Скіцько, Володимир Іванович; Skitsko, Volodymyr; Скицко, Владимир Иванович
  • Item
    GPТ як актуальна модель штучної нейронної мережі
    (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2024-04) Скіцько, Володимир Іванович; Skitsko, Volodymyr; Скицко, Владимир Иванович; Мохналь, А. В.
  • Item
    Теоретичні аспекти функціонування великих мовних моделей
    (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2024-04) Скіцько, Володимир Іванович; Skitsko, Volodymyr; Скицко, Владимир Иванович; Корж, Є. С.
  • Item
    Персоналізація освітнього процесу за допомогою штучного інтелекту
    (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2024-04) Скіцько, Володимир Іванович; Skitsko, Volodymyr; Скицко, Владимир Иванович; Шевченко, Д. С.; Індик, О. С.
  • Item
    Генеративний ШІ: нові можливості та виклики в контексті Індустрії 5.0
    (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2024-04) Ващенко, Д. О.; Скіцько, Володимир Іванович; Skitsko, Volodymyr; Скицко, Владимир Иванович
  • Item
    Генеративний штучний інтелект у прогнозуванні часових рядів
    (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2024-04) Сидорчук, А. В.; Устенко, Станіслав Веніамінович; Ustenko, Stanislav; Устенко, Станислав Вениаминович
  • Item
    Оперативне управління штучним інтелектом: нові можливості та виклики у контексті цифрової трансформації економіки
    (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2024-04) Скіцько, Володимир Іванович; Skitsko, Volodymyr; Скицко, Владимир Иванович
  • Item
    Ринок освітніх послуг на сучасному етапі в Україні
    (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2024) Лисечко, Євген Г.; Lysechko, Yevhen
    В сучасних умовах роль освіти зростає разом з розвитком людської діяльності. Проблематика подальшого розвитку ринку освітніх послуг стає ще більш актуальною, і особливо в умовах війни в Україні. У статті акцентується увага на важливій ролі ринку освітніх послуг у наданні альтернативних можливостей навчання, що обумовлено безпековими заходами. Проаналізовано поняття ринку освітніх послуг та визначені його основні суб’єкти. Зазначається, що ринок освітніх послуг існує в умовах жорсткої конкурентної боротьби. Автором визначені чинники, які впливають на ринок освітніх послуг. Акцентована увага на тому, що ринко освітніх послуг є провідним чинником економічного зростання, зайнятості та доходів. Проаналізовано кількість студентів ЗВО в Україні, кількість студентів-іноземців та інші показники ринку освітніх послуг. Зазначено і доведено, що освіта виступає стабілізуючою силою, і особливо вагомого значення набуває у роки війни в Україні, незважаючи на те, що частина студентів перебуває за кордоном. Автором виокремлені серйозні виклики з якими зіштовхнувся ринок освіти в Україні у мовах військової агресії росії. Запропоновані напрямки вирішення викликів в Україні на сучасному етапі. Доведено, що освіта сприяє підвищенню продуктивності праці; сприяє передачі знань про нову інформацію, продукти та технології; та сприяє підвищенню креативності, що у свою чергу підвищує власну здатність країни створювати нове знання, продукти та технології. Якісна освіта призводить до вищого індивідуального доходу і є необхідною передумовою для довгострокового економічного зростання. Ринок освітніх послуг відіграє життєво важливу роль у наданні альтернативних можливостей навчання, включаючи онлайн-освіту, що може допомогти подолати розрив у доступі до формальної освіти. Отже, освіти впливає на зростання продуктивності праці та загалом на економічне зростання держав. In modern conditions, the role of education is growing along with the development of human activity. The issue of the further development of the educational services market is becoming even more urgent, and especially in the conditions of the war in Ukraine. The article focuses attention on the important role of the market of educational services in providing alternative learning opportunities due to security measures. The concept of the market of educational services was analyzed and its main subjects were determined. It is noted that the market of educational services exists in conditions of fierce competition. The author identified the factors affecting the market of educational services. Emphasis is placed on the fact that the educational services market is a leading factor in economic growth, employment and income. The number of students of higher education institutions in Ukraine, the number of foreign students and other indicators of the educational services market were analyzed. It has been noted and proven that education acts as a stabilizing force, and it is especially important during the years of war in Ukraine, despite the fact that some students are abroad. The author singled out serious challenges faced by the education market in Ukraine in the context of Russia’s military aggression. Proposed directions for solving challenges in Ukraine at the current stage. It has been proven that education helps increase labor productivity; facilitates the transfer of knowledge about new information, products and technologies; and promotes creativity, which in turn increases the country’s own ability to create new knowledge, products and technologies. Quality education leads to higher individual income and is a necessary prerequisite for long-term economic growth. The education market plays a vital role in providing alternative learning opportunities, including online education, that can help bridge the gap in access to formal education.
  • Item
    Моделювання поведінки клієнтів у системі маркетингового менеджменту
    (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2024-04-24) Клочко, Ростислав Сергійович; Klochko, Rostyslav; Піскунова, Олена Валеріївна
    Дисертаційну роботу присвячено розробці та реалізації нового концептуального підходу до вирішення наукової задачі моделювання поведінки клієнтів в системі маркетингового менеджменту. Цей підхід дозволяє перетворювати наявні первинні дані про клієнтів на знання про закономірності їх поведінки та надає практичні переваги при розробці маркетингових стратегій. Об’єктом дослідження є поведінка клієнтів з точки зору маркетингового менеджменту. Предметом дослідження є економетричні моделі та методи машинного навчання, що використовуються для моделювання поведінки клієнтів. Практична цінність дослідження полягає у розробці концептуальних положень щодо моделювання поведінки клієнтів, які можуть бути впроваджені у бізнес-процеси комерційних організацій для удосконалення маркетингового менеджменту, зокрема для підвищення ефективності процесу прийняття маркетингових рішень; формування дієвої маркетингової стратегії; оптимізації операційних витрат та маркетингових інвестицій; підвищення рівнів утримання та лояльності клієнтів; реалізації результативної комунікаційної стратегії; розробки та удосконалення продуктів і послуг. The thesis is devoted to the development and implementation of a new conceptual approach to solving the scientific problem of modeling client behavior in the marketing management system. This approach allows to transform the available primary data about clients into knowledge about the patterns of their behavior and provides practical advantages in the development of marketing strategies. The object of research is client behavior from the marketing management point of view. The subject of the study is econometric models and machine learning methods used to model client behavior. The practical value of the study is the development of conceptual frameworks for modeling client behavior that can be implemented in business processes of commercial organizations to improve marketing management, in particular, to increase the efficiency of marketing decision-making; develop an effective marketing strategy; optimize operating costs and marketing investments; increase client retention and loyalty; design an successful communication strategy; develop and improve products and services.
  • Item
    Modelling the bank customer activity duration based on the cox econometric survival model
    (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2023) Piskunova, Olena; Піскунова, Олена Валеріївна; Пискунова, Елена Валерьевна; Klochko, Rostyslav; Клочко, Ростислав Сергійович; Bilyk, Tetiana; Білик, Тетяна Олександрівна; Билык, Татьяна Александровна; Frolova, Tetiana; Фролова, Тетяна Олександрівна; Фролова, Татьяна Александровна
    The banking sector is constantly evolving, seeking effective ways to attract and retain clients, especially those with high financial potential. One of the ways to achieve this goal is to provide car loans at low interest rates, such as 0.01%. However, the untimely outflow of clients after repayment of the car loan becomes a significant problem for banks leading to the loss of potential income from other banking services. The research aims to evaluate the impact of selling additional banking services on increasing clients' activity duration. The research used statistics on opening new bank clients, whose first product was a car loan at an interest rate of 0.01%, from 2018 to 2022. The dataset included 9,224 records. The Cox proportional hazards model is used to determine the impact of a credit card on the duration of car loan client activity. The analysis of the model coefficients showed that with a credit card, clients closed at a rate of 0.86 of the rate of closing clients without a credit card. However, during the verification of the proportional hazard assumption, it was determined that the credit card's influence level changes significantly over time, indicating the model's inadequacy. The next phase of the study was the search for an influencing parameter that meets all the quality conditions of the Cox model. Having a credit card with at least one transaction was selected. For this model variation, all indicators of model adequacy were met. The coefficient estimation results showed that clients with an active credit card closed at a rate of 0.36 of the rate of closing clients without it. The evaluation of the active credit card impact confirms that selling a credit card allows for an increase in the bank clients' activity duration. However, a critical success factor is the sale of a credit card and its activation. The obtained research results can be used to optimize the bank's marketing and sales strategies, ensure more effective customer retention and increase the bank's profits. Банківська сфера постійно еволюціонує, шукаючи ефективні шляхи залучення та утримання клієнтів, зокрема тих, які мають високий фінансовий потенціал. Одним зі шляхів досягнення цієї мети є надання автокредитів під низькі відсоткові ставки, такі як 0.01% річних. Однак несвоєчасний відтік клієнтів після погашення автокредиту стає великою проблемою для банків, оскільки це призводить до втрати потенційного доходу від інших банківських послуг. Дослідження має на меті оцінити вплив продажу додаткових банківських сервісів на збільшення тривалості активності клієнтів банку. Для виконання дослідження було використано статистику відкриття нових клієнтів банку, першим продуктом яких був кредит на авто з відсотковою ставкою 0.01% річних за період із 2018 по 2022 рік. Масив даних включав 9 224 записів. У дослідженні використано модель пропорційних небезпек Кокса для визначення впливу кредитної картки на тривалість утримання клієнтів банку з автокредитом. Аналіз коефіцієнтів моделі показав, що за наявності кредитної картки клієнти закриваються зі швидкістю 0.86 порівняно зі швидкістю закриття клієнтів без кредитної картки. Але впродовж перевірки виконання умови пропорційного ризику було визначено, що рівень впливу кредитної картки значно змінюється з часом, що свідчить про неадекватність моделі. Наступним етапом дослідження був пошук параметра впливу, що відповідає всім умовам якості моделі Кокса. Цим фактором було обрано наявність кредитної картки, за якою було здійснено хоча б одну транзакцію. Для цієї варіації моделі всі показники адекватності моделі були виконані, а результати оцінки коефіцієнтів показали, що клієнти з активною кредитною карткою закриваються зі швидкістю 0.36 порівняно зі швидкістю закриття клієнтів без активної кредитної картки. Результат підтверджує, що продаж кредитної картки дає змогу збільшувати тривалість активності клієнтів банку, але важливим фактором успіху є не тільки продаж кредитної картки, а й її активація. Отримані результати дослідження можуть бути використані для оптимізації маркетингових і продажних стратегій банку, забезпечення більш ефективного обслуговування клієнтів та збільшення прибутків банку.
  • Item
    Fuzzy time series forecasting using semantic artificial intelligence tools
    (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022) Bielinskyi, Andrii; Soloviev, Volodymyr; Solovieva, Viktoriia; Velykoivanenko, Halyna; Великоіваненко, Галина Іванівна; Великоиваненко, Галина Ивановна
    This study investigates the application of Fuzzy Time Series (FTS) methods in forecasting the Bitcoin market. FTS methods have gained significant attention due to their simplicity, adaptability, forecasting precision, and computational efficiency. They generate interpretable representations of time series patterns, enabling knowledge transfer, auditability, reusability, and upgradability. The study specifically focuses on time-invariant rule-based FTS techniques, namely the conventional First-Order FTS (Song and Chen) and Weighted First-Order FTS (Yu) models. The research rigorously evaluates and compares the predictive performance of these methods across a range of accuracy metrics. Additionally, the article expands the understanding and application of FTS methods in cryptocurrency forecasting. Through comprehensive experimental evaluations and statistical analyses, it uncovers insights into the strengths, limitations, and potential areas for improvement of these FTS approaches. By highlighting their comparative accuracy and computational efficiency, the research contributes to the existing studies and provides practical recommendations for researchers and practitioners in the cryptocurrency domain.
  • Item
    Forecasting electricity generation from renewable sources in developing countries (on the example of Ukraine)
    (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021) Miroshnychenko, Ihor; Мірошниченко, Ігор Вікторович; Мирошниченко, Игорь Викторович; Kravchenko, Тetiana; Кравченко (Лук’янець), Тетяна Володимирівна; Лук’янець, Тетяна Володимирівна; Drobyna, Yuliia
    Electricity generation forecasting is a common task that helps power generating companies plan capacity, minimize costs, and detect anomaly. Despite its importance, there are serious challenges associated with obtaining reliable and high-quality forecasts, especially when it comes to the newly created renewable electricity market. A practical approach to predicting the generation of electricity from alternative sources in developing countries (on the example of Ukraine) based on the use of classical (ARIMA, TBATS) and modern (Prophet, NNAR) approaches is proposed. The legal framework regulating the process of Ukraine's entry into the pan-European energy market and its functioning was analyzed: the weak points of the legislation on responsibility, the permissible accuracy of weather conditions data, and the lack of data on the monitoring infrastructure are indicated. Among all the proposed alternatives, the Prophet model was the most accurate, since it allows you to simultaneously take into account several seasonalities (hourly, daily, weekly, monthly, and holidays). According to this, for an operational forecast (6 hours) the best model is the one that takes into account hourly seasonality, and for shortterm forecasts (24 and 48 hours) and medium-term forecast (72 hours) the most accurate models are those taking into account hourly, daily, weekly seasonality and weather conditions. The obtained forecasts and model quality indicators approve the feasibility of applying the proposed approach and the constructed models that can be used in a wide range of economic problems.
  • Item
    Кластерне моделювання фінансового стану комерційних банків України
    (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-09-19) Корчинський, Владислав Вікторович; Korchynskyi, Vladyslav; Великоіваненко, Галина Іванівна
    Дисертаційна робота присвячена питанням розробки методологічних засад аналізу вітчизняних комерційних банків та реалізації системи моделей та алгоритмів для підтримки проведення такого аналізу з метою аналізу фінансового стану комерційних банків, їх надійності та ефективності. Об’єктом дослідження є фінансовий стан комерційних банків. Предметом дослідження виступає інструментарій економіко-математичного моделювання та машинного навчання, що застосовуються для аналізу фінансового стану комерційних банків. The dissertation is devoted to the development of methodological principles for the analysis of domestic commercial banks and the implementation of a set of models and algorithms to support such analysis in order to assess the financial condition of commercial banks, their efficiency and reliability. The object of the study is the financial condition of commercial banks. The subject of the research is the toolkit of economic and mathematical modeling and machine learning, which are used to diagnose the financial condition of commercial banks.
  • Item
    Кластери населення суспільства та їхня взаємодія
    (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Коляда, Юрій Васильович; Koliada, Yurii; Коляда, Юрий Васильевич; Лук’янець, Тетяна Володимирівна; Lukianets, Tetiana; Лукьянец, Татьяна Владимировна; Шатарська, Інна Федорівна; Shatarska, Inna; Шатарская, Инна Федоровна
    Демократичній державі перед прийняттям важливих рішень властиво опиратися на думку членів суспільства. Не завжди вдається провести опитування або володіти статистичною інформацією, щоб здійснити економетричне моделювання: воно, як правило, лінійне, найпростіше. В той же час взаємодія індивідумів суспільства, їхніх груп за прихильністю чи спільними інтересами швидкоплинна і завжди нелінійна, що свідчить про наявність декількох шляхів можливого розвитку подій. Досвід природознавчих дисциплін вказує на доцільність вивчення механізму нелінійної взаємодії учасників подій, що сприяє точнішому і глибшому дослідженню соціальних явищ, більш загально в гуманітарних науках. У статті побудовано динамічну нелінійну математичну модель (ММ) механізму взаємодії різних (у сенсі своїх уподобань і власного вибору) верств населення суспільства. Проведено якісний аналіз розглянутої моделі, результати якого сприяють: по-перше, створенню програмного продукту — інформаційних технологій у контексті проблем синергетичної взаємодії кластерів народонаселення держави; по-друге, формуванню стратегії доцільного співіснування різних груп людей. Розроблено техніку якісного аналізу ММ на предмет різноманітного функціонування механізму досліджуваного явища: наведено аналітичні формули пошуку координат стаціонарних точок динамічної моделі, визначено спосіб обчислення власних значень нелінійної динамічної моделі, якими визначається її стійкість.Викладене у статті слід сприймати як новітній спосіб вивчення рушійних сил суспільства — методику всеосяжного комп’ютерного дослідження розшарування населення держави у контексті прийняття доленосних для суспільства рішень. Адже програмна реалізація математичної моделі та засобів її якісного та кількісного вивчення є інформаційною технологію, якою забезпечується оперативне отримання інформації, що є проявом цифровізації суспільства (цифрової економіки, автоматизації проектування тощо). The democratic state is typical for rely on the opinion of society members before making important decisions. It is not always possible to conduct a survey or have statistical information to carry out the simplest econometric modeling: it is usually linear. At the same time, the cooperation of individuals in society, their groups based on affection or common interests is fast-moving and always non-linear. It is indicate the presence of several ways of possible development of events. The experience of natural science disciplines indicates on the study expediency of the non-linear interaction mechanism of event participants. There is contributes to a more accurate and in-depth study of social phenomena, which is more common in the humanities. In the article has been built a dynamic non-linear mathematical model (MM) interaction for different society’s strata mechanism (in the sense of their preferences and their own choice). There are concluded a qualitative analysis of MM, the results of which contribute to: firstly, the a software product creation — information technologies (IT) in the synergistic interaction problems context of population clusters of the state; secondly, the formation of a strategy for the expedient coexistence different people’s groups. Has been developed the methodology of MM qualitative analysis, which show to different functioning of the investigated phenomenon mechanism: analytical formulas for finding the stationary points coordinates of the dynamic model are given, it is determined the method of eigenvalues nonlinear dynamic model calculating, which determine its stability In the article is present the latest studying way of the society’s driving forces — the allembracing computer study methodic the stratification of the state’s population in the context of making decisions that are fateful for society. The software implementation of the mathematical model and the means of its qualitativeand quantitative study is an information technology that ensures the prompt acquisition of information, which is a manifestation of the digitalization of society (digital economy, design automation, etc.).
  • Item
    Синергетична модель динамічного співіснування складових корумпованого суспільства
    (International Science Group, 2022) Великоіваненко, Галина Іванівна; Velykoivanenko, Halyna; Великоиваненко, Галина Ивановна; Коляда, Юрій Васильович; Koliada, Yurii; Коляда, Юрий Васильевич; Кравченко, Тетяна Володимирівна; Kravchenko, Tetiana; Кравченко, Татьяна Владимировна; Кравченко, Володимир Георгійович; Kravchenko, Volodymyr; Кравченко, Владимир Георгиевич
    У статті отримано систему динамічних рівнянь – економіко-математичну модель, якою описується нелінійна взаємодія суспільних факторів – рівень корупції, обсяг легальної економіки та владні рішення. Для створеної динамічної моделі розроблено у загальному випадку алгоритм обчислення координат нерухомих точок. Вказано функціональну матрицю Якобі для динамічної моделі та послідовність кваліфікації віртуальних сценаріїв розвитку подій. Отримано співвідношення, що дозволяють контролювати процес комп’ютерного моделювання.
  • Item
    Аналіз крос-кореляційного зв’язку між біткоїном та фондовим ринком
    (Черкаський державний технологічний університет, 2022-06) Соловйов, Володимир; Soloviov, Volodymyr; Соловйова, В.; Soloviova, V.; Матвійчук, Андрій Вікторович; Matviichuk, Andrii; Матвийчук, Андрей Викторович; Семеріков, С.; Semerikov, S.; Бєлінський, А.; Bielinskyi, A.
    У роботі ми досліджуємо крос-кореляційні зв’язки між фондовими і криптовалютними ринками. Показники складності, які можуть служити індикаторами (індикаторами-передвісниками) кризових явищ на обох ринках, отримуються із застосуванням кроскореляційного аналізу детрендованих флуктуацій. На прикладі фондових індексів S&P 500 і HSI та криптовалюти біткоїн, яка переважно і визначає існування крипторинку, ми оцінюємо динаміку кроскореляцій на обох ринках. Використовуючи підхід ковзного вікна, ми локалізуємо їх динаміку в часі і визначаємо високий ступінь нелінійності з домінуючою антиперсистентністю в періоди крахів для кожного індексу. Існування індикаторів, що здатні ідентифікувати періоди з високим і низьким ступенем крос-кореляцій для фондового і крипторинків становить перспективи для надійної торгівлі із кількома парами активів та ефективної диверсифікації потенційних ризиків. In this study, we examine cross-correlation relationships between stock and cryptocurrency markets. The measures of complexity, which can serve as indicators (indicators-precursors) in both markets are retrieved from Detrended Cross-Correlations Analysis (DCCA). On the example of the S&P 500 and HSI stock indices and the Bitcoin cryptocurrency, which mostly determines the existence of the crypto market, we assess the variation of cross-correlations in both markets. Using the sliding window approach, we localize their dynamics across time and indicate a high degree of non-linearity with dominant antipersistency during crash periods for each index. The existence of indicators that are able to detect the periods of high and low cross-correlations for stock and crypto markets provides prospects for reliable trading with several pairs of assets and effective diversification of their risks.
  • Item
    Irreversibility of financial time series: a case of crisis
    (CEUR Workshop Proceedings, 2021-05) Bielinskyi, Andrii; Hushko, Serhii; Matviichuk, Andrii; Матвійчук, Андрій Вікторович; Матвийчук, Андрей Викторович; Serdiuk, Oleksandr; Semerikov, Serhii; Soloviov, Volodymyr
    The focus of this study to measure the varying irreversibility of stock markets. A fundamental idea of this study is that financial systems are complex and nonlinear systems that are presented to be non-Gaussian fractal and chaotic. Their complexity and different aspects of nonlinear properties, such as time irreversibility, vary over time and for a long-range of scales. Therefore, our work presents approaches to measure the complexity and irreversibility of the time series. To the presented methods we include Guzik’s index, Porta’s index, Costa’s index, based on complex networks measures, Multiscale time irreversibility index and based on permutation patterns measures. Our study presents that the corresponding measures can be used as indicators or indicator-precursors of crisis states in stock markets.
  • Item
    Применение методологии системного анализа к управлению банковскими проблемными кредитами
    (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2015) Притоманова, Ольга Михайловна; Prytomanova, Olha; Притоманова, Ольга Михайлівна
    Обосновано применение системного подхода при организации управления проблемными кредитами в банковской деятельности. Предложена практическая реализация системы управления проблемными кредитами, основным компонентом которой является математическая модель оценки степени проблемности кредита с применением нейронечетких технологий. Применение нейронечетких технологий позволяет расширить возможности моделирования сложных объектов и процессов, что является актуальной задачей в реальных условиях при отсутствии достоверных данных, неполной и нечеткой информации об объекте исследования, сложных нелинейных зависимостях выходов системы от ее входов. The systematic approach of problem loans management establishment in banks is substantiated. The systematic approach to establish problem loan management in banks is provided. A practical implementation of problem loans management, which main component is a mathematical model for problem degree loans valuation using neuro-fuzzy technologies is described. Application of neuro-fuzzy technology allows to extend capabilities of complex objects and processes modeling, that is a topical problem in practice, because of lack of valid data, incomplete and fuzzy information about the object of research, complex of non-linear dependence of the system on its inputs.