Розробка моделі управління фінансовими інструментами на ринку з використанням методу нечіткої апроксимації
Loading...
Date
2012-02-20
Authors
Ковальчук, К. Ф.
Никитенко, О. К.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проведено аналіз розроблених раніше економіко‐математичних моделей прогнозування розвитку фінансових часових рядів. Побудовано модель управління фінансовими інструментами з використанням методу нечіткоїапроксимації для навчання та виділення типових тенденцій на аналізованому графіку. Наведено результати модельних експериментів з управління валютною парою EUR/USD, що продемонстрували високу ефективність розробленої моделі.
В статье проведен анализ разработанных ранее экономико‐математических моделей прогнозирования развития финансовых временных рядов. Построена модель управления финансовыми инструментами с использованием метода нечеткой аппроксимации для обучения и выделения типовых тенденций в рассматриваемом графике. Приведены результаты модельных экспериментов по упралению валютной парой EUR /USD, продемонстрировавшие вісокую эффективность разработанной модели.
In this article the previously developed economic and mathematical models of financial time series prediction are analyzed. It’s developed the model of financial instruments trading with usage of fuzzy approximation method for machine learning and separating of typical trends on the analyzed chart. The results of experiments for EUR/USD trading demonstrated the high efficiency of constructed model.
В статье проведен анализ разработанных ранее экономико‐математических моделей прогнозирования развития финансовых временных рядов. Построена модель управления финансовыми инструментами с использованием метода нечеткой аппроксимации для обучения и выделения типовых тенденций в рассматриваемом графике. Приведены результаты модельных экспериментов по упралению валютной парой EUR /USD, продемонстрировавшие вісокую эффективность разработанной модели.
In this article the previously developed economic and mathematical models of financial time series prediction are analyzed. It’s developed the model of financial instruments trading with usage of fuzzy approximation method for machine learning and separating of typical trends on the analyzed chart. The results of experiments for EUR/USD trading demonstrated the high efficiency of constructed model.
Description
Keywords
модель, фінансовий інструмент, нечітка апроксимація, типова тенденція, образ, машинне навчання, функція належності, модель, финансовый инструмент, нечеткая аппроксимация, типовая тенденция, образ, машинное обучение, функция принадлежности, model, financial instrument, fuzzy approximation, typicaltrend, pattern, machine learning, membership function
Citation
Ковальчук К. Ф. Розробка моделі управління фінансовими інструментами на ринку з використанням методу нечіткої апроксимації / К. Ф. Ковальчук, О. К. Никитенко // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : наук.-анал. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: А. В. Матвійчук (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 1. – С. 161–170.