• українська
    • English
  • English 
    • українська
    • English
  • Login
Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University ISSN 2411-4383
View Item 
  •   DSpace Home
  • Факультет економіки та управління (ФЕтаУ)
  • Кафедра бізнес-економіки та підприємництва
  • View Item
  •   DSpace Home
  • Факультет економіки та управління (ФЕтаУ)
  • Кафедра бізнес-економіки та підприємництва
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
ISSN 2411-4383

Вибір найкращого інвестиційного проекту в умовах невизначеності на основі відносних показників варіабельності

Thumbnail
View/ Open
6.pdf (236.0Kb)
Date
2016
Author
Коцюба, Олексій Станіславович
Коtsiuba, Oleksii S.
Коцюба, Алексей Станиславович
Metadata
Show full item record
Abstract
Велике значення в плануванні реальних інвестицій має якість інформаційно-аналітичної підтримки інвестиційних рішень, що приймаються. Нині в межах інвестиційного менеджменту пропонуються різні моделі оптимального вибору в сфері реальних інвестицій, починаючи від ситуації детермінованих вихідних даних, і завершуючи ситуаціями, коли початкові параметри аналізованих інвестиційних проектів описуються випадковими та нечіткими оцінками. В публікації досліджується інструментарій підтримки прийняття рішень щодо вибору оптимального інвестиційного проекту з множини альтернативних варіантів у ситуації ризику, спричиненого ймовірнісною невизначеністю вихідних даних. Розглянуто абсолютні показники міри ризику: дисперсію, середньоквадратичне відхилення, семіваріацію, семіквадратичне відхилення, семівідхилення. Проаналізовано кількісні показники міри ризику у відносному вираженні: коефіцієнт варіації, коефіцієнт семіваріації, коефіцієнт семівідхилення. Окремо розглянуто модифікації зазначених коефіцієнтів. На основі інструментарію модифікованих коефіцієнтів варіабельності сформульовано модель вибору найкращого інвестиційного проекту з множини альтернатив. Результати застосування моделі дають підстави констатувати її практичну спроможність.
 
The quality of information and analytical support of taken investment decisions has great importance when planning real investments. Now within the investment management are offered a variety of models of optimal choice in the field of real investment, starting from a situation of deterministic source data, and ending with situations where the initial parameters of the analyzed investment projects are described by random and fuzzy estimates. The paper examines the tools of decision support on the choice of optimal investment project from the variety of alternative options in a situation of risk, due to the probabilistic uncertainty of the source data. Absolute indicators of risk such as dispersion, semivariance, semideviation, and other were considered. Quantitative indicators of the degree of risk in relative terms such as coefficient of variation, coefficient of semivariation and semideviation coefficient were analyzed. The modifications of these coefficients were considered separately. On the basis of the tools modified by the coefficients of variability has been formulated the model to choose the best investment project from the set of alternatives. The results of applying the model give reasons to ascertain its practical viability.
 
URI
https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/23537
Collections
  • Кафедра бізнес-економіки та підприємництва [1975]

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Contact Us | Send Feedback
Theme by 
Atmire NV
 

 

Browse

All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

My Account

LoginRegister

Statistics

View Usage Statistics

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Contact Us | Send Feedback
Theme by 
Atmire NV