• українська
    • English
  • English 
    • українська
    • English
  • Login
Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University ISSN 2411-4383
View Item 
  •   DSpace Home
  • Наукова періодика КНЕУ
  • Моделювання та інформаційні системи в економіці
  • 2012 рік
  • Випуск № 87
  • View Item
  •   DSpace Home
  • Наукова періодика КНЕУ
  • Моделювання та інформаційні системи в економіці
  • 2012 рік
  • Випуск № 87
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
ISSN 2411-4383

Стратегії управління портфелем на розвинених фондових ринках у 2006—2011 роках

Thumbnail
View/ Open
Hohlov.pdf (457.2Kb)
Date
2012-12-12
Author
Хохлов, В. Ю.
Metadata
Show full item record
Abstract
У статті розглянуто різні стратегії пасивного та активного управління портфелем акцій великих компаній на ринку акцій США у 2006—2011 роках. Показано, що стратегія mean-variance оптимізації з використанням історичних даних створює вартість у порівнянні з пасивними стратегіями та дає значно кращі результати, ніж активна стратегія випадкового вибору. Якщо замість історичних даних використовувати прогнози, то покращення результатів не спостерігається, навіть якщо ми припустимо, що у 60% випадків прогнози є точними.
 
In this paper we discuss different passive and active portfolio management strategies on the U.S. stock market in 2006-2011. We show that the mean-variance optimization using historical data adds value comparing to the passive strategies and works much better than a random stock picking strategy. If we use forecast instead of the historical data, we do not experience any increase in performance even if it’s assumed that the forecasts are accurate 60% of time.
 
URI
https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/2368
Collections
  • Випуск № 87 [24]

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Contact Us | Send Feedback
Theme by 
Atmire NV
 

 

Browse

All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

My Account

LoginRegister

Statistics

View Usage Statistics

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Contact Us | Send Feedback
Theme by 
Atmire NV