Моделювання внутрішніх кредитних рейтингів позичальників комерційного банку

Abstract

У статті розглянуто сутність та методологічні особливості процесу визначення внутрішніх кредитних рейтингів позичальників комерційних банків. Авторами досліджено методи оцінювання кредитоспроможності позичальників комерційних банків та проведено розрахунки з метою визначення рівнів їхніх внутрішніх рейтингів на основі інструментарію регресійного аналізу, дискримінантного аналізу та нейромереж. Описані методи можуть бути використані у банківській практиці для оцінювання кредитоспроможності як уже наявних, так і майбутніх клієнтів-позичальників фінансової установи.

The article reviews the nature and methodological features of the process of determining of internal credit ratings for commercial banks. The authors have investigated the methods for assessing the creditworthiness of borrowers from commercial banks. There have also been done the calculations to determine the levels of their internal ratings-based tools for regression analysis, discriminant analysis and neural networks. The methods that are described can be used in banking practice to assess the creditworthiness of existing borrowers and future clients-borrowers of financial institution.

В статье рассматривается сущность и методологические особенности процесса определения внутренних кредитных рейтингов заемщиков коммерческих банков. Авторами исследованы методы оценки кредитоспособности заемщиков коммерческих банков и проведены расчеты с целью определения уровней их внутренних рейтингов на основе инструментария регрессионного анализа, дискриминантного анализа и нейросетей. Описанные методы могут быть использованы в банковской практике для оценки кредитоспособности как уже существующих заемщиков так и будущих клиентов-заемщиков финансового учреждения.