Кореляція індексу УБ із індексами американських та європейських фондових бірж

Abstract

У статті проаналізовано та обґрунтовано взаємозв'язок та вплив фондових індексів інших країн на індекс Української Біржі. Проведено розрахунки, що підтверджують залежність динаміки індексу УБ з індексами провідних світових бірж. Доведено, що при здійсненні інвестицій на вітчизняному ринку слід обов'язково відстежувати ситуацію на іноземних біржах. Розрахунками було підтверджено, що найбільш тісний кореляційний зв'язок індексу УБ між індексом DAX та індексом RTSSTD. Відповідно до наданих розрахунків надано обґрунтування, щодо підвищення прибутковості використання кореляційного аналізу при здійснені операцій з торгівлі ф’ючерсними контрактами. Також дані дослідження дають можливість для формування інвестиційного портфелю стійкого до коливань індексів світових бірж.

The article analyzes and proves the relationship and influence of the stock indices of other countries on the Ukrainian stock Exchange index. The article presents the calculations, confirming the dependence of the dynamics of the UX index of leading exchanges. The wok argues that when investing in the domestic market, we are to be sure to monitor the situation on foreign exchanges. The calculations confirme that the closest correlation index of UB exists between the DAX index and the index RTSSTD. According to provided calculations, the publication presents justification for improving the profitability of the use of correlation analysis when carrying out transactions for the trading of futures contracts. These studies also provide an opportunity for the formation of the investment portfolio resilient to the fluctuations of the indices of world stock exchanges.

В статье проанализированы и обоснованы взаимосвязь и влияние фондовых индексов других стран на индекс Украинской Биржи. Проведены расчеты, подтверждающие зависимость динамики индекса УБ от индексов ведущих мировых бирж. Доказано, что при осуществлении инвестиций на отечественном рынке следует обязательно отслеживать ситуацию на иностранных биржах. Расчетами было подтверждено, что наиболее тесная корреляционная связь индекса УБ между индексом DAX и индексом RTSSTD. Согласно предоставленных расчетов предоставлено обоснование, по повышению доходности от использования корреляционного анализа при осуществлении операций по торговле фьючерсными контрактами. Также данные исследования дают возможность для формирования инвестиционного портфеля устойчивого к колебаниям индексов мировых бирж.