Проблеми розвитку ринку опціонів

View/
Open
Date
2000Author
Сільченко, Марина Валеріївна
Silchenko, Maryna
Metadata
Show full item recordAbstract
У тезах пропонуються два нелінійних розширення класичної моделі Блека-Шоулза, що враховують ефект зворотного зв’язку та операційні витрати