Післякризові регуляторні заходи щодо впорядкування ринків похідних фінансових інструментів

Abstract

Досліджено фундаментальну динаміку безризикової ставки Libor. Виявлено наявність спреду Libor-OIS. Сформульована проблема післякризового дисконтування інструментів фінансового ринку.

Libor risk-free rate fundamental dynamics was researched. Libor-OIS spread was defined. After the crisis the financial instruments market discounting problem was formulated.

Исследована фундаментальная динамика безрисковой процентной ставки Libor. Выявлено наличие спреда Libor-OIS. Сформулирована проблема после кризисного дисконтирования инструментов финансового рынка.