Післякризові регуляторні заходи щодо впорядкування ринків похідних фінансових інструментів
Loading...
Date
2014
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Досліджено фундаментальну динаміку безризикової ставки Libor. Виявлено наявність спреду Libor-OIS. Сформульована проблема післякризового дисконтування інструментів фінансового ринку.
Libor risk-free rate fundamental dynamics was researched. Libor-OIS spread was defined. After the crisis the financial instruments market discounting problem was formulated.
Исследована фундаментальная динамика безрисковой процентной ставки Libor. Выявлено наличие спреда Libor-OIS. Сформулирована проблема после кризисного дисконтирования инструментов финансового рынка.
Libor risk-free rate fundamental dynamics was researched. Libor-OIS spread was defined. After the crisis the financial instruments market discounting problem was formulated.
Исследована фундаментальная динамика безрисковой процентной ставки Libor. Выявлено наличие спреда Libor-OIS. Сформулирована проблема после кризисного дисконтирования инструментов финансового рынка.
Description
Keywords
Похідні фінансові інструменти (ПФІ), мульті дисконтування, Derivatives, multi discounting, Производные финансовые инструменты (ПФИ), мульти дисконтирование
Citation
Силантьєв С. О. Післякризові регуляторні заходи щодо впорядкування ринків похідних фінансових інструментів / С. О. Силантьєв // Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. конф. 22-23 травня 2014 року / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. за вип С. М. Соболь]. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 194-198.