Калібрування стохастичної волатильності похідних фінансових інструментівцій
| dc.contributor.author | Силантьєв, Сергій Олексійович | uk |
| dc.date.accessioned | 2013-04-04T07:50:36Z | |
| dc.date.available | 2013-04-04T07:50:36Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Запропоновано метод калібрування дерева ціноутворення акцій компанії Apple з використанням імпліцитної стохастичної волатильності і наявних ринкових цін на серії опціонів CALL з експірацією у 2012 році. Метод надає можливість визначення цін на екзотичні бермудські) опціони з нестандартними страйками. Визначені ціни CALL опціонів, виписаних 2 грудня 2011 року з експірацією 8 березня і 1 квітня 2012 року. | uk |
| dc.description.abstract | The pricing tree calibration method on Apple stock with implied stochastic volatility and market prices on CALL option series with expiration in 2012 are proposed in the article. The method provides the possibility of determining prices for exotic (Bermuda) options with nonstandard strikes. The paper identifies the rates of CALL options issued on 2 December 2011, expiring March 8 and April 1, 2012. | en |
| dc.identifier.citation | Силантьєв С. О. Калібрування стохастичної волатильності похідних фінансових інструментівцій / С. О. Силантьєв // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 86. – С. 119–132. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/2162 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | uk |
| dc.subject | похідні фінансові інструменти | uk |
| dc.subject | імпліцитна волатильність | uk |
| dc.subject | калібрування | uk |
| dc.subject | стохастична волатильність | uk |
| dc.subject | derivatives | en |
| dc.subject | implied volatility | en |
| dc.subject | calibration | en |
| dc.subject | stochastic volatility | en |
| dc.subject.udc | 167.23:336.764.2 | |
| dc.title | Калібрування стохастичної волатильності похідних фінансових інструментівцій | uk |
| dc.type | Article |