Імовірнісні моделі спільного дефолту позичальників
Loading...
Date
2010
Authors
Долінський, Леонід Борисович
Dolinskyi, Leonid Borisovich
Долинский, Леонид Борисович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Міністерство фінансів України
Abstract
Побудов но ймовірнісні моделі спільних дефолтів підприємств на основі аналізу ймовірностей їх індивідуальних дефолтів. Для позичальників різної надійності. Розглянуто питання врахування в моделі чинника частки ступеня взаємозалежності.
The probabilistic models of the joint defaults of the enterprises on the basis of their individual defaults analysis are developed. The question of the level of correlation weighting factor inclusion to the model is examined for debtors with different reliability level.
The probabilistic models of the joint defaults of the enterprises on the basis of their individual defaults analysis are developed. The question of the level of correlation weighting factor inclusion to the model is examined for debtors with different reliability level.
Description
Keywords
позичальники, імовірнісна модель, спільні дефолти, умовна ймовірність, ступінь залежності, зовнішня підтримка
Citation
Долінський Л. Б. Імовірнісні моделі спільного дефолту позичальників / Долінський Л. Б. // Фінанси України. – 2010. – № 10. – С. 73–80.