Оцінювання надійності купонних облігацій і моделювання процесу їх погашення за обмеженої вхідної інформації
| dc.contributor.author | Долінська, Є. Б. | |
| dc.date.accessioned | 2013-06-17T12:11:30Z | |
| dc.date.available | 2013-06-17T12:11:30Z | |
| dc.date.issued | 2012-05-22 | |
| dc.description.abstract | Розглядаються актуальні питання розробки комплексу моделей для визначення часових та ймовірнісних показників оцінювання надійності (кредитного ризику) купонних облігацій з припустимим простроченням оплати на кожному етапі в умовах обмеженої вхідної інформації. Розроблені з використанням математичного апарату поглинаючих ланцюгів Маркова моделі дозволяють визначити низку показників оцінювання надійності купонної облігації, щонадають інвесторові важливу інформацію щодо кредитно-інвестиційної якості боргового цінного паперу та дозволяють прийняти обґрунтоване рішення щодо доцільності інвестування у певний фінансовий інструмент. | uk |
| dc.identifier.citation | Долінська Є. Б. Оцінювання надійності купонних облігацій і моделювання процесу їх погашення за обмеженої вхідної інформації / Є. Б. Долінська // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. — № 87. — C. 122–149. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/2362 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | uk |
| dc.subject | купонна облігація | uk |
| dc.subject | прострочення виплат | uk |
| dc.subject | дефолт | uk |
| dc.subject | поглинаючий ланцюг Маркова | uk |
| dc.subject | стани ланцюга Маркова | uk |
| dc.subject | ймовірності переходу | uk |
| dc.subject | матриця ймовірнісних переходів | uk |
| dc.subject | фундаментальна матриця | uk |
| dc.subject | default | uk |
| dc.subject | state Markov chain | uk |
| dc.subject | late payments | uk |
| dc.subject | absorbing Markov chain | uk |
| dc.subject | transition probability | uk |
| dc.subject | transition probability matrix | uk |
| dc.subject | fundamental matrix | uk |
| dc.subject.udc | 330.4:336.7 | uk |
| dc.title | Оцінювання надійності купонних облігацій і моделювання процесу їх погашення за обмеженої вхідної інформації | uk |
| dc.type | Article | uk |