Практичні аспекти управління процентним ризиком банку на основі використання моделі ГЕП-аналізу
| dc.contributor.author | Шварц, Олександр Вікторович | uk |
| dc.contributor.author | Shvarts, Oleksandr | en |
| dc.date.accessioned | 2019-04-18T14:08:33Z | |
| dc.date.available | 2019-04-18T14:08:33Z | |
| dc.date.issued | 2010-06-03 | uk |
| dc.description.abstract | У статті розглядаються актуальні питання практичного управління процентним ризиком банку на основі використання моделі геп-аналізу. Основна увага приділяється удосконаленню існуючої методики гепу, а також використанню імітаційного моделювання. | uk |
| dc.description.abstract | The actual questions of the practical management of interest rate risk in bank on the basis of model of the Gap-analysis are reviewed in the article. The basic attention is given to improvement of a working Gap-management, and also to use of imitating modeling. | en |
| dc.description.abstract | В статье рассматриваются актуальные вопросы управ- ления процентным риском банка как составной части управления активами и пассивами. Основное внимание уделено этапам моделирования системы управления процентным риском в банке. | ru |
| dc.identifier.citation | Шварц О. В. Практичні аспекти управління процентним ризиком банку на основі використання моделі ГЕП-аналізу / О. В. Шварц // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 16. – С. 174–183. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/29913 | |
| dc.language.iso | uk | en |
| dc.publisher | ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | uk |
| dc.subject | процентний ризик | uk |
| dc.subject | форми процентного ризику | uk |
| dc.subject | геп-аналіз | uk |
| dc.subject | чутливі активи | uk |
| dc.subject | interest rate risk | en |
| dc.subject | sources of interest rate risk | en |
| dc.subject | Gap-analysis | en |
| dc.subject | sensitive assets | en |
| dc.subject | процентный риск | ru |
| dc.subject | логическая модель | ru |
| dc.subject | информационная модель | ru |
| dc.subject | функциональная модель | ru |
| dc.subject | организационная модель | ru |
| dc.subject.udc | 336.71 | uk |
| dc.title | Практичні аспекти управління процентним ризиком банку на основі використання моделі ГЕП-аналізу | uk |
| dc.type | Article | en |