Кафедра банківської справи та страхування
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item Запровадження комплаєнс-менеджменту в банку: нормативні основи в Україні та світі(Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2024-11-15) Пилипенко, Ганна СергіївнаItem Аналіз показників ефективності кредитного портфеля в кредитному менеджменті банку(Громадська наукова організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук із державного управління», 2024) Чуб, Павло Михайлович; Chub, Pavlo; Охрименко, Ірина Борисівна; Okhrymenko, IrynaУ статті розглянуто підходи до групування показників аналізу кредитного портфеля банку. Запропоновано авторське групування показників, наповнення та розрахунок коефіцієнтів, визначено основні характеристики та особливості застосування. Всередині груп показників виділено найважливіші для аналізу ефективності кредитного портфеля банку в сучасних умовах. Метод аналізу показників (коефіцієнтний метод), що є основним методом управління кредитним портфелем, дає змогу банку всебічно (кількісно та якісно) оцінити роботу з управління власним кредитним портфелем. До складу класифікаційних груп методу аналізу показників включені 4 групи визначених показників. Обов’язкові показники кредитного ризику, що встановлені НБУ та мають заздалегідь визначені критеріальні значення, які застосовуються всіма банками. Агреговані показники якості управління кредитним портфелем, які показують якість управління і рівень ризиковості кредитного портфеля банку. Показники достатності резервів банку для покриття збитків, які показують забезпеченість резервами різних ризикових складових кредитного портфеля; Показники доходності кредитного портфеля, які показують дохідність і рентабельність портфеля у цілому і його окремих складових. У кожній групі запропоновано свій склад показників та відповідні критеріальні значення, які були переглянуті й уточнені враховуючи реальну сучасну практику банків України та поточну економічну ситуацію. За результатом проведеного дослідження зроблено методичні пропозиції щодо можливого використання розробленої системи показників аналізу кредитного портфеля банками на практиці. Підкреслено, що система показників є гнучкою до трансформацій і застосовані показники можуть бути використані на практиці і порівняні з певними критеріальними значеннями, які розробляються кожним банком самостійно. The article considers approaches to grouping indicators of analysis of the bank's loan portfolio. The author's own grouping of indicators, filling and calculation of coefficients are proposed, the main characteristics and features of application are determined. Within the groups of indicators, the most important ones for analysing the efficiency of the bank's loan portfolio in modern conditions are allocated. The method of analysis of indicators (coefficient method), which is the main method of loan portfolio management, allows the bank to comprehensively (quantitatively and qualitatively) assess the work on managing its own loan portfolio. The classification groups of the indicator analysis method include 4 groups of defined indicators. Mandatory credit risk indicators established by the NBU and having predefined criterion values that are applied by all banks. Aggregate indicators of loan portfolio management quality, which show the quality of management and the level of riskiness of the bank's loan portfolio. Indicators of adequacy of the bank's provisions for losses, which show the provisioning of various risk components of the loan portfolio. Loan portfolio profitability indicators, which show the profitability and profitability of the portfolio as a whole and its individual components. Each group has its own set of indicators and corresponding criterion values, which have been revised and refined to reflect the current practice of Ukrainian banks and the current economic situation. Based on the results of the study, methodological proposals are made on the possible use of the developed system of indicators for analysing the loan portfolio by banks in practice. It is emphasised that the system of indicators is flexible to transformations and the applied indicators can be used in practice and compared with certain criterion values developed by each bank independently.Item Стратегічні інвестиції як ключовий фактор потенціалу прибутковості підприємства(Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2024-10) Коцюба, Олексій Станіславович; Kotsiuba, OleksiiУ публікації досліджується питання стратегічного інвестування підприємства, яке розглядається як основа формування потенціалу його прибутковості. Висвітлено сутність та ключові характеристики стратегічних інвестицій підприємства. Окрему увагу приділено феномену невизначеності, як фактору, який здійснює дестабілізуючий вплив на процеси стратегічного інвестування. The paper explores the issue of a company's strategic investment, regarded as the foundation for shaping its profitability potential. The essence and key characteristics of a company's strategic investments are highlighted. Special attention is given to the phenomenon of uncertainty as a factor that exerts a destabilizing influence on the processes of strategic investment.Item Оцінка вартості застави у передачі ESG-факторів на ризик-менеджмент банку(Громадська наукова організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук із державного управління», 2024) Баріда, Надія Петрівна; Barida, NadiiaВрахування екологічних, соціальних факторів та факторів корпоративного управління (ESG), а також пов'язаних з ними можливостей та ризиків набуває для фінансових інституцій усе більшої актуальності. Змінаклімату та перехід до вуглецево-нейтральної економіки, ставлять перед банками нові виклики. Адже, екстремальні погодні явища, такі як повені,пожежі можуть мати безпосередній вплив на нерухомість, а отже, і на заставне майно банків. Поступове підвищення середньої температури має тривалийгоризонт впливу на банківську діяльність та ризик менеджмент. Окрім кліматичних цілей, варто виокремити екологічні цілі, соціальні цілі та сприяння належному корпоративному управлінню. Ці категорії сталогорозвитку можна узагальнити під абревіатурою «ESG» (Environmental. Social. Governance.). Для ризик-орієнтованої банківського менеджменту, актуальними є ризики, що виникають внаслідок впровадження ESG-заходів або їх відсутності. ESG-ризики не є абсолютно новими видами ризиків для банківського менеджменту. Скоріше, їх можна розуміти як рушійні сили відомих категорій ризиків таких як кредитний або ринковий ризики. При їх виявленні та ідентифікації, та – особливо при пошуку способів кількісної оцінки, традиційні методи оцінки стають не дієвими. Адже, регуляторні вимоги таусталені методи аналізу ризиків значною мірою покладаються на історичні дані. В даному випадку, вони придатні лише в дуже обмеженій мірі, як основа для прогнозування того, як ESG-ризики можуть проявитися в майбутньому і перетворитися на фінансові ризики. Для того, щоб належним чином управляти ESG-ризиками та стати більш стійкими до цих ризиків, банкам необхідно розробити нові підходи. Наглядові органи та розробники стандартів опублікували відповідні рекомендації на національному, європейському та міжнародному рівнях. Впровадження ESG-ризиків у систему ризик-менеджменту відкриває нову перспективу взаємовідносин банків і клієнтів: ризики впливають на зацікавлені сторони, а зацікавлені сторони впливають на загальні результати банківської діяльності. Врахування цієї перспективи допоможе по-новому поглянути на інші типи ризиків і змінити їхню роль. Taking into account environmental, social and corporategovernance (ESG) factors, as well as the opportunities and risks associated with them, is becoming increasingly important for financial institutions. Climate change and the transition to a carbon-neutral economy pose new challenges for banks. Extreme weather events, such as floods and fires, can have a direct impact on realestate and, consequently, on banks' collateral. A gradual increase in average temperatures has a long horizon of impact on banking operations and risk management. In addition to climate goals, it is worth highlighting environmental goals, social goals and the promotion of good corporate governance. These categories of sustainable development can be summarised under the acronym ‘ESG’ (Environmental. Social. Governance.). For risk-oriented banking management, the risks arising from the implementation of ESG measures, or their absence are relevant. ESG risks are not completely new types of risks for bank management. Rather, they can be understood as driving forces of well-known risk categories such as credit or market risks. In identifying and measuring them, and especially in finding ways to quantify them, traditional valuation methods become ineffective. After all,regulatory requirements and established risk analysis methods rely heavily onhistorical data. In this case, they are only suitable to a very limited extent as a basis for predicting how ESG risks may manifest themselves in the future and turn into financial risks. In order to properly manage ESG risks and become more resilient to these risks, banks need to develop new approaches. Supervisors and standard setters have published relevant recommendations at the national, European and international levels. The integration of ESG risks into the risk management system opens up a new perspective on the relationship between banks and customers: risks affect stakeholders, and stakeholders affect the overall performance of banking activities. Taking this perspective into account will help to take a fresh look at other types of risks and change their role.Item Формування комплексного продукту як імператив конкурентної трансформації традиційного банкінгу: організаційні основи на базі банкострахування та комплаєнс супровід(Громадська наукова організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук із державного управління», 2024) Охрименко, Ірина Борисівна; Okhrymenko, Iryna; Шуляк, Дмитро Антонович; Shuliak, Dmytro; Литвиненко, Євген Олександрович; Lytvynenko, YevhenВ статті подається авторське трактування поняття комплекс-ного продукту банківської екосистеми як орієнтованого на задоволення потреби клієнта у поєднанні банківських і небанківських послуг, інтегрованих у єдиний продукт з урахуванням цифрової платформи банку. При формуванні комплексного продукту автоматизуються всі операційні процеси (від рекомендацій та ідентифікації особистості до постсервісного обслуговування), що дозволяє стандартизувати якість і знизити собівартість. Показано, що виділення комплексного продукту дає змогу глибоко вивчити діяльність банку в рамках екосистемної моделі, особливості її реалізації та взаємодії з екосистемними партнерами. Зокрема, слід приділити особливу увагу вивченню життєвого циклу комплексного продукту банківської екосистеми, а також ціноутворенню й управлінню клієнтською базою. Розкриття цих питань дозволяє підвищити ефективність екосистемної моделі банківської діяльності, що сприятиме стійкості фінансової системи загалом. У статті розглядаються перспективи та проблеми розвитку продуктів для масового клієнта. В основі запропонованого дослідження лежить новий погляд на продажу банківських продуктів – з точки зору клієнта на пропозиції банку. Автори акцентують увагу на найбільш затребуваній на сьогоднішній день стратегії пакетування банківських продуктів, яка може широко використовуватися на рівні як головного банку, так і конкретного офісу продажів. Вона передбачає розгляд наявних продуктів як окремих позицій каталогу взаємопов'язаних послуг та дозволяє визначити та сформувати набір продуктів, які повністю задовольняли б потреби клієнта, гарантуючи цим найкращу взаємодію із ним. Окремим дуже актуальним напрямком конкурентної трансформації традиційного банкінгу в Україні є інтеграція банків і страхових компаній. Однією з домінуючих світових тенденцій вважається взаємне проникнення банківського та страхового ринків, синтез їх послуг з метою реалізації як банківських, так і страхових продуктів. Зокрема, їх інтеграція у формі банкострахування. Незважаючи на теоретичну доцільність фінансової конвергенції та фінансової інтеграції банків та страхових компаній, ступінь поширення концепції банкострахування відрізняється по регіонах світу. Прискореними темпами концепція банкострахування реалізується у країнах європейського та азіатсько-океанічного регіонів. У Західній Європі та США концепція банкострахування отримала практичну реалізацію в умовах зрілого та стабільного фінансового ринку. У вітчизняних умовах, хоча в цілому наслідує світовий досвід, банкострахування має особливості. Окрему увагу автори концентрують на питанні комплаєнс супроводу, який дозволить виключити приводи для виникнення претензій з боку регулятора та контрагентів. The article presents the author's interpretation of the conceptof a complex product of the banking ecosystem as aimed at satisfying the client's needs in a combination of banking and non-banking services integrated into a single product taking into account the bank's digital platform. When forming a complex product, all operational processes are automated (from recommendations and identification of a person to post-service), which allows to standardize quality and reduce cost. It is shown that the selection of a complex product makes it possible to deeply study the activities of the bank within the framework of the ecosystem model, the peculiarities of its implementation and interaction with ecosystem partners. In particular, special attention should be paid to the study of the life cycle of the complex product of the banking ecosystem, as well as pricing and management of the client base. Disclosure of these issues allows to increase the effectiveness of the ecosystem model of banking activity, which will contribute to the stability of the financial system in general.The article examines the prospects and problems of product development forthe mass client. The basis of the proposed study is a new look at the sale of bank products - from the client's point of view on the bank's offers. The authors focus on the most popular today's banking product packaging strategy, which can be widely used at the level of both the main bank and a specific sales office. It provides consideration of available products as separate items of the catalog of interconnected services and allows to define and form a set of products that would fully satisfy the client's needs, thereby guaranteeing the best interaction with him. The integration of banks and insurance companies is a very relevant direction of the competitive transformation of traditional banking in Ukraine. One of the dominant global trends is the mutual penetration of the banking and insurance markets, the synthesis of their services in order to sell both banking and insurance products. In particular, their integration in the form of bancassurance. Despite the theoretical expediency of financial convergence and financial integration of banks and insurance companies, the degree of spread of the concept of bancassurance differs by region of the world. The concept of bancassurance is being implemented at an accelerated pace in the countries of the European and Asian-Oceanic regions. In Western Europe and the USA, the concept of bancassurance has received practical implementation in the conditions of a mature and stable financial market. In domestic conditions, although in general it follows world experience, bancassurance has peculiarities.The authors focus special attention on the issue of support compliance, which will allow to exclude reasons for claims from the regulator and counterparties.Item Банки у формуванні інклюзивної фінансової поведінки населення(Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2024-08-29) Лавренюк, Анастасія Вікторівна; Lavreniuk, Anastasiia; Краснова, Ірина ВікторівнаДисертацію присвячено розкриттю та поглибленню теоретичних засад формування інклюзивної фінансової поведінки населення та розробці методичних і практичних рекомендацій щодо вдосконалення ролі банків у її формуванні в умовах інноваційного цифрового розвитку. This dissertation is dedicated to the disclosure and deepening of theoretical foundations of inclusive financial behavior of the population and the development of methodological and practical recommendations for improving the role of banks in its formation under conditions of innovative digital development.Item Формування карти стратегічних цілей і завдань при реалізації збуту страхових продуктів(Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2024-04-18) Стецюк, Тетяна Іванівна; Stetsiuk, Tetiana; Мартинюк, М. В.Item Гармонізація монетарної і фіскальної політики в умовах війни та кризової трансформації економіки(Видавничий дім «Інтернаука», 2024) Баріда, Надія Петрівна; Barida, Nadiia; Барида, Надежда Петровна; Наконечна, Юлія Леонідівна; Nakonechna, Yuliia; Наконечная, Юлия Леонидовна; Демиденко, Людмила Миколаївна; Demydenko, Liudmyla; Демиденко, Людмила НиколаевнаВступ. У статті досліджено роль координації монетарної та фіскальної політики, гармонізації стабілізаційних та регулятивних заходів Центрального банку та Уряду в умовах війни та сучасних глобальних кризових структурних трансформацій. Виокремлено, ключові тенденції розвитку фінансової сфери, обґрунтовано особливості проведення монетарної та фіскальної політики в умовах кризових структурних трансформацій. Охарактеризовано напрямки інституційної гармонізації та оптимальної монетарно-фіскальної взаємодії в механізмі забезпечення фінансової стабільності. Ключовими цілями монетарної та фіскальної політики під час військових дій є забезпечення макроекономічної рівноваги та стійкості фінансової та грошової системи України за допомогою грошово-кредитних та фінансових управлінських інструментів, що дозволять збільшити державні витрати на оборону, відбудову житлового сектору, енергетичної та транспортної інфраструктури, відновлення промисловості, торгівлі та соціального захисту населення. Мета. Метою статті є виявлення ключових тенденцій розвитку фінансової сфери, розкриття особливостей проведення монетарної та фіскальної політики в умовах кризових структурних трансформацій. Виокремлення напрямків оптимальної монетарно-фіскальної взаємодії в механізмі забезпечення фінансової стійкості. Матеріали і методи. Статтю написано на основі вивчення наукових вітчизняних та зарубіжних літературних джерел з піднятої проблематики. Написання статті ґрунтується на матеріалах, які узагальнюють основні положення теоретичних та практичних досліджень щодо визначення особливостей взаємозв’язку та взаємовпливу монетарної та фіскальної політики на основі вивчення вітчизняної нормативно-правової бази, аналізу даних звітності міжнародних фінансових організацій, а також моніторингу статистичних даних Національного банку України, Міністерства фінансів, Державної казначейської служби України. У процесі здійснення дослідження було використано наступні наукові методи: діалектичний підхід і системний аналіз — щодо теоретичного узагальнення висновків вчених — економістів з питань гармонізація монетарної і фіскальної політики, розкриття змісту понятійного апарату; методи порівняльного аналізу та синтезу — під час виявлення загальних і специфічних прийомів та інструментів реалізації фіскальної та монетарної політики в Україні і в зарубіжних країнах. Історичний метод — для узагальнення поглядів науковців щодо процесів діалектичного взаємозв’язку важелів монетарного та фіскального впливу на макроекономічну збалансованість. Результати. У науковій статті визначено, що сутність та завдання гармонізації фіскальної та монетарної політик полягає як у забезпеченні злагодженості регулятивних заходів відповідальних інститутів, так і в створенні ефективного механізму регулювання макроекономічної та фінансової стабільності, на основі гармонійного поєднання інструментів монетарної, фіскально-бюджетної та боргової політики держави з метою стабілізації фінансового сектору через збалансування сукупного попиту і пропозиції, підтримання сприятливої для економічного розвитку ринкової кон’юнктури. Перспективи. Проблема гармонізації монетарної та фіскальної політики, координації дій урядів та центральних банків отримала нові виклики та невідкладність у вивченні та врегулюванні. В умовах війни потрібна надійна стратегія гармонізації монетарної і фіскальної політики, яка враховує високий рівень невизначеності, з яким ми стикаємося сьогодні та якісна оцінка факторів впливу ринку грошей на державні фінанси і навпаки фінансів на гроші, а також визначення необхідних умов для забезпечення безперебійного використання інструментів нашої монетарної та фіскальної політики під час військових дій. Дане питання тривалий період вивчається та обговорюється в наукових та політичних колах, проте до сьогодні не досягнуто згоди стосовно сутності, принципів, засобів та інструментів гармонізація монетарної і фіскальної політики, тому існуюча кризова ситуація вимагає розробки теоретико-методичних засад перспективного розвиту грошової та фінансової системи України на основі адекватних до ситуації методах і важелях регулювання. Introduction. The article examines the role of monetary and fiscal policy coordination, harmonization of stabilization and regulatory measures of the Central Bank and the Government in the conditions of war and modern global crisis structural transformations. The key trends in the development of the financial sphere are singled out, the specifics of conducting monetary and fiscal policy in the conditions of crisis structural transformations are substantiated. The directions of institutional harmonization and optimal monetary-fiscal interaction in the mechanism of ensuring financial stability are characterized. The key goals of monetary and fiscal policy during military operations are to ensure macroeconomic balance and stability of the financial and monetary system of Ukraine with the help of monetary and financial management tools, which will allow to increase state spending on defense, reconstruction of the housing sector, energy and transport infrastructure, and restoration of industry, trade and social protection of the population. The purpose of the article is to identify the key trends in the development of the financial sphere, to reveal the peculiarities of conducting monetary and fiscal policy in the conditions of crisis structural transformations. Highlighting directions of optimal monetary and fiscal interaction in the mechanism of ensuring financial stability. Materials and methods. The article is written on the basis of the study of scientific domestic and foreign sources on the raised issues. The writing of the article is based on materials that summarize the main provisions of theoretical and practical research on determining the features of the relationship and mutual influence of monetary and fiscal policy based on the study of the domestic legal framework, analysis of reporting data of international financial organizations, as well as monitoring of statistical data of the National Bank of Ukraine, Ministry of Finance, State Treasury Service of Ukraine. In the process of carrying out the research, the following scientific methods were used: dialectical approach and systemic analysis — regarding the theoretical generalization of the conclusions of scientists and economists on issues of harmonization of monetary and fiscal policy, disclosure of the content of the conceptual apparatus; methods of comparative analysis and synthesis — during the identification of general and specific techniques and tools for the implementation of fiscal and monetary policy in Ukraine and in foreign countries. The historical method is for summarizing the views of scientists regarding the processes of dialectical interconnection of the levers of monetary and fiscal influence on macroeconomic balance. The results. The scientific article determined that the essence and task of the harmonization of fiscal and monetary policy is to ensure the coherence of the regulatory measures of the responsible institutions, as well as to create an effective mechanism for regulating macroeconomic and financial stability, based on a harmonious combination of the instruments of monetary, fiscal-budgetary and debt policy of the state with the aim of stabilizing the financial sector through balancing aggregate demand and supply, maintaining a favorable market environment for economic development. This issue has been studied and discussed in scientific and political circles for a long time, but to date no agreement has been reached regarding the essence, principles, means and tools of the harmonization of monetary and fiscal policy, therefore the existing crisis situation requires the development of theoretical and methodological foundations for the future development of the monetary and financial system of Ukraine on the basis of methods and levers of regulation adequate to the situation. Prospects. The problem of harmonization of monetary and fiscal policy, coordination of actions of governments and central banks received new challenges and urgency in study and settlement. In the conditions of war, a reliable strategy for the harmonization of monetary and fiscal policy is needed, which takes into account the high level of uncertainty that we are facing today and a qualitative assessment of the factors influencing the money market on public finances and vice versa, finance on money, as well as determining the necessary conditions for ensuring the uninterrupted use of the tools of our monetary and fiscal policy during military operations. This issue has been studied and discussed in scientific and political circles for a long time, but to date no agreement has been reached regarding the essence, principles, means and tools of the harmonization of monetary and fiscal policy, therefore the existing crisis situation requires the development of theoretical and methodological foundations for the future development of the monetary and financial system of Ukraine on the basis of methods and levers of regulation adequate to the situation.Item Лекційна майстерність при викладанні дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна політика»(Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2024-04) Білошапка, Вікторія Степанівна; Biloshapka, Viktoriia; Белошапка, Виктория СтепановнаItem Парадигми застосування штучного інтелекту в освітньому процесі(Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2024-04) Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, Liudmyla; Примостка, Людмила АлександровнаItem Стратегії управління фінансовими ризиками та фінансова безпека(«ФОП Середняк Т. К.», 2024-04-16) Муха, Д. А.; Демченко, Віталія Олександрівна; Demchenko, Vitaliia; Демченко, Виталия АлександровнаItem Використання штучного інтелекту в управлінні фінансовими ризиками(«ФОП Середняк Т. К.», 2024-04-16) Демченко, Віталія Олександрівна; Demchenko, Vitaliia; Демченко, Виталия АлександровнаItem Інноваційний компонент фінансової безпеки держави(«ФОП Середняк Т. К.», 2024-04-16) Демченко, Віталія Олександрівна; Demchenko, Vitaliia; Демченко, Виталия АлександровнаItem Трансформація страхового ринку України в контексті впровадження інноваційних підходів(«ФОП Середняк Т. К.», 2024-04-16) Стецюк, Тетяна Іванівна; Stetsiuk, Tetiana; Стецюк, Татьяна Ивановна; Димніч, Ольга Володимирівна; Dymnich, Olha; Дымнич, Ольга ВладимировнаItem Банківські послуги для корпорацій: оцінка якості і перспектива розвитку в умовах євроінтеграції(«ФОП Середняк Т. К.», 2024-04-16) Кекух, В. В.; Білошапка, Вікторія СтепанівнаItem Розвиток системи регулювання ринку фінансових послуг ЄС(«ФОП Середняк Т. К.», 2024-04) Білошапка, Вікторія Степанівна; Biloshapka, Viktoriia; Белошапка, Виктория СтепановнаItem Вплив штучного інтелекту на розвиток кредитування та персоналізовані банківські послуги(«ФОП Середняк Т. К.», 2024-04-16) Циганова, Надія Вікторівна; Tsyhanova, Nadiia; Цыганова, Надежда Викторовна; Суляєв, В. В.Item Зміна парадигми банківської діяльності під впливом цифрових валют центральних банків(«ФОП Середняк Т. К.», 2024-04-16) Ходакевич, Сергій Іванович; Khodakevych, Serhii; Ходакевич, Сергей ИвановичItem Цифровізація банків: шляхи трансформації(«ФОП Середняк Т. К.», 2024-04-16) Івасів, Ігор Богданович; Ivasiv, Ihor; Ивасов, Игорь БогдановичItem Фінтех на фінансовому ринку в Україні: стан та перспективи розвитку(«ФОП Середняк Т. К.», 2024-04-16) Брегеда, Олена Анатоліївна; Breheda, Olena; Брегеда, Елена Анатольевна