Метод структурно-функціонального аналізу банківської системи в умовах скорочення ринку
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Для забезпечення ефективного безвиїзного банківського нагляду з боку регулятора необхідно використовувати інструментарій, адаптований до структури і профілю ризиків банків на певних етапах розвитку системи за допомогою виокремлення структурно-функціональних груп банків. У статті запропоновано використання диференційованого методу аналізу структурно-функціональних груп банків і динамічне моделювання фінансового стану банківської системи і окремих банків з використанням самоорганізаційних карт Кохонена. У результаті застосування подібного підходу фінансові показники кожного банку отримують нову якісну оцінку з точки зору його положення у банківській системі з урахуванням змінних умов діяльності.
У статті розроблено підходи до формування однорідних структурно-функціональних груп банків як об’єктів банківського нагляду, критерії виокремлення цих груп, формалізовані правила їх ідентифікації на основі фінансових характеристик, досліджені тенденції та динаміка розвитку банківської системи на основі аналізу структурно-функціональних груп. Запропоновані методи дозволяють забезпечити ранню діагностику загроз втрати фінансової стабільності банків, диференціацію системи нагляду залежно від специфіки груп банків, вдосконалювати систему оціночних показників контролю за діяльністю банків.
To ensure an adequate remote control of banks it is necessary to use the set of instruments adapted to the structure and profile of risks at certain stages of system development by means of separating the structural and functional banks’ groups. In the article it was suggested to use differentiated method of analysis of structural and functional bank groups and dynamic modeling of banks’ financial state with the usage of Kohonen’s self-organizing maps. As a result of application of this approach the financial indicators of a certain bank obtain new qualitative assessment, taking into account its position in the banking system considering variable operating conditions. In the work it’s developed approaches to the forming of homogeneous structural and functional groups of banks as the objects for supervision, elaborated criteria for separating of groups of banks, formalized their identifiable characteristics, investigated tendencies and dynamics of their development in Ukraine based on analysis of structural and functional groups. Suggested approaches can provide the early diagnostics of threats of banks’ financial stability loss, differentiation of supervision activities according to the specification of the groups of banks, improve the system of the evaluating control indexes of the banks activities.
Для обеспечения эффективного безвыездного банковского надзора со стороны регулятора необходимо использовать инструментарий, адаптированный к структуре и профилю рисков банков на определенных этапах развития системы через выявление однородных структурно-функциональных групп банков. В статье предложено использование дифференцированного метода анализа структурно-функциональных групп банков и динамическое моделирование финансового состояния банков с использованием самоорганизующихся карт Кохонена. В результате применения подобного подхода финансовые показатели каждого банка получают новую качественную оценку с точки зрения его положения в банковской системе с учетом изменяющихся условий функционирования. В статье разработаны подходы к формированию однородных структурно-функциональных групп банков в качестве объектов для надзора, критерии группирования банков, формализованы правила их идентификации на основе финансовых характеристик, исследованы тенденции и динамика развития банковской системы на основе анализа структурно-функциональных групп. Предложенные методы позволяют обеспечить раннюю диагностику угроз потери финансовой стабильности банков, дифференциацию системы надзора в зависимости от специфики групп банков, совершенствовать систему оценочных показателей контроля деятельности банков.
To ensure an adequate remote control of banks it is necessary to use the set of instruments adapted to the structure and profile of risks at certain stages of system development by means of separating the structural and functional banks’ groups. In the article it was suggested to use differentiated method of analysis of structural and functional bank groups and dynamic modeling of banks’ financial state with the usage of Kohonen’s self-organizing maps. As a result of application of this approach the financial indicators of a certain bank obtain new qualitative assessment, taking into account its position in the banking system considering variable operating conditions. In the work it’s developed approaches to the forming of homogeneous structural and functional groups of banks as the objects for supervision, elaborated criteria for separating of groups of banks, formalized their identifiable characteristics, investigated tendencies and dynamics of their development in Ukraine based on analysis of structural and functional groups. Suggested approaches can provide the early diagnostics of threats of banks’ financial stability loss, differentiation of supervision activities according to the specification of the groups of banks, improve the system of the evaluating control indexes of the banks activities.
Для обеспечения эффективного безвыездного банковского надзора со стороны регулятора необходимо использовать инструментарий, адаптированный к структуре и профилю рисков банков на определенных этапах развития системы через выявление однородных структурно-функциональных групп банков. В статье предложено использование дифференцированного метода анализа структурно-функциональных групп банков и динамическое моделирование финансового состояния банков с использованием самоорганизующихся карт Кохонена. В результате применения подобного подхода финансовые показатели каждого банка получают новую качественную оценку с точки зрения его положения в банковской системе с учетом изменяющихся условий функционирования. В статье разработаны подходы к формированию однородных структурно-функциональных групп банков в качестве объектов для надзора, критерии группирования банков, формализованы правила их идентификации на основе финансовых характеристик, исследованы тенденции и динамика развития банковской системы на основе анализа структурно-функциональных групп. Предложенные методы позволяют обеспечить раннюю диагностику угроз потери финансовой стабильности банков, дифференциацию системы надзора в зависимости от специфики групп банков, совершенствовать систему оценочных показателей контроля деятельности банков.
Description
Keywords
Банківська система, банківський нагляд, фінансові показники банків, профіль ризиків, карта Кохонена, Banking system, banking supervision, financial bank indicators, risks’ profile, Kohonen’s self-organizing map, Банковская система, банковский надзор, финансовые показатели банков, профиль рисков, карта Кохонена
Citation
Заруцька О. П. Метод структурно-функціонального аналізу банківської системи в умовах скорочення ринку / О. П. Заруцька // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : наук.-анал. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. В. Матвійчук (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 4. – С. 18–43.